希望数据尽可能完整、真实、连续、可长期离线保存。优先考虑全品种、全历史、包含已到期合约的原始数据。
一、交易所覆盖
希望覆盖国内主要期货交易所：
- 上海期货交易所（SHFE）
- 上海国际能源交易中心（INE）
- 大连商品交易所（DCE）
- 郑州商品交易所（CZCE）
- 中国金融期货交易所（CFFEX）
- 广州期货交易所（GFEX）
商品期货、股指期货、国债期货、期货期权均可报价。期货数据优先，期权数据可单独报价。
二、重点求购的数据清单
- 全品种历史 Tick 数据（最高优先级）
- 所有实际月份合约，包括历史已到期、非主力、远月合约
- 最早可追溯到哪一年就提供到哪一年，最好覆盖至今
- Tick 时间戳，最好精确到毫秒
- 最新价、累计成交量、累计成交额、持仓量
- 买一卖一价格及数量
- 交易日 TradingDay、自然日期 ActionDay 或等价字段
- 涨跌停价、昨收盘、昨结算、开盘价等扩展字段
- 希望保留原始行情快照，包括无成交但盘口发生变化的记录
- 历史五档盘口 Level2 数据（重点求购）
- 买一至买五价格及挂单数量
- 卖一至卖五价格及挂单数量
- 历史完整月份合约
- 各交易所、各品种实际五档数据起始日期
- 盘口快照频率及缺失情况
如果只有上期所、股指或部分品种的五档，也可以单独报价。
- 逐笔成交、逐笔委托及撤单数据（高频研究）
如有以下数据，请另外报价：
- 逐笔真实成交记录
- 逐笔委托新增、修改、撤单事件
- 成交编号、委托编号或等价序号
- 订单流、盘口队列及深度行情
请明确区分逐笔真实事件与500毫秒 Tick 快照，不要混同。
- 历史分钟与日线数据
- 1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟
- 日线及其他可提供周期
- OHLC、成交量、成交额、持仓量
- 所有历史实际合约
- 夜盘和交易日正确归属
- 最好是独立历史分钟数据，不只是由不完整 Tick 快照重建的数据
- 连续合约与主力切换数据
- 历史主力合约对应关系
- 每日成交量、持仓量及主力变化
- 主力连续、指数连续
- 前复权、后复权及不复权序列
- 历史换月日期、映射规则及价差
必须能追溯到真实交易合约，连续复权价格只用于研究，不作为真实成交价格。
- 历史交易规则与成本数据
- 合约乘数、最小变动价位
- 合约上市日、最后交易日及交割月份
- 历史交易时间、夜盘时段和节假日日历
- 历史涨跌停板规则
- 交易所手续费及历史调整记录
- 开仓、平今、平昨手续费区别
- 历史保证金标准及调整记录
如没有完整历史规则，也可以单独说明可提供的范围。
三、数据质量与交付要求
希望供应商提供：
- 各交易所、各品种、各实际合约的覆盖起止日期。
- 数据总行数、压缩后和解压后容量。
- 缺失交易日、重复、乱序、异常值及历史修复说明。
- 数据来源、采集方式、快照频率和时间戳定义。
- 是否使用插值、合成、跨来源拼接或过滤无成交行情。
- CSV、Parquet、HDF5 等可直接读取的格式，优先无需专用解密软件。
- 支持分品种下载、断点续传、文件 SHA256 校验。
- 是否支持后续日增量或月增量更新，以及更新价格。
- 数据购买后是否允许长期离线保存、个人或团队内部多机回测研究及合法策略成果商业化使用。
四、购买前样本验证
希望先提供以下小样本：
- 螺纹钢活跃合约（例如2025年3月的 rb2505）一个完整交易日，包含对应夜盘；
- 如有五档数据，再提供同一天的盘口样本；
- 最好另外提供一个大商所合约和一个金融期货合约的样本。
用于验证时间戳、交易日、成交量、盘口、缺失率以及历史K线一致性。
五、预算与采购方式
本人倾向一次性购买长期可用的数据资产，不追求最低价，重点考虑完整性、准确性、历史覆盖和长期使用价值。
可以接受：
- 全市场历史数据一次性打包报价；
- Tick、分钟、五档、逐笔数据分别报价；
- 按交易所、品种、历史年份单独报价；
- 历史全包加后续增量更新的合作模式。
个人卖家、数据服务商、科研团队、量化研究机构均可联系。
请提供数据目录、字段清单、覆盖时间、样本、价格以及授权说明。
只购买来源合法、可验证、能够真正交付的数据，不需要交易软件、代写策略、量化课程或收益承诺。
有资源的朋友欢迎站内回复或私信，谢谢！