求购国内期货市场历史数据。

希望数据尽可能完整、真实、连续、可长期离线保存。优先考虑全品种、全历史、包含已到期合约的原始数据。

一、交易所覆盖

希望覆盖国内主要期货交易所：

上海期货交易所（SHFE）
上海国际能源交易中心（INE）
大连商品交易所（DCE）
郑州商品交易所（CZCE）
中国金融期货交易所（CFFEX）
广州期货交易所（GFEX）
商品期货、股指期货、国债期货、期货期权均可报价。期货数据优先，期权数据可单独报价。

二、重点求购的数据清单

全品种历史 Tick 数据（最高优先级）
所有实际月份合约，包括历史已到期、非主力、远月合约
最早可追溯到哪一年就提供到哪一年，最好覆盖至今
Tick 时间戳，最好精确到毫秒
最新价、累计成交量、累计成交额、持仓量
买一卖一价格及数量
交易日 TradingDay、自然日期 ActionDay 或等价字段
涨跌停价、昨收盘、昨结算、开盘价等扩展字段
希望保留原始行情快照，包括无成交但盘口发生变化的记录
历史五档盘口 Level2 数据（重点求购）
买一至买五价格及挂单数量
卖一至卖五价格及挂单数量
历史完整月份合约
各交易所、各品种实际五档数据起始日期
盘口快照频率及缺失情况
如果只有上期所、股指或部分品种的五档，也可以单独报价。

逐笔成交、逐笔委托及撤单数据（高频研究）
如有以下数据，请另外报价：

逐笔真实成交记录
逐笔委托新增、修改、撤单事件
成交编号、委托编号或等价序号
订单流、盘口队列及深度行情
请明确区分逐笔真实事件与500毫秒 Tick 快照，不要混同。

历史分钟与日线数据
1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟
日线及其他可提供周期
OHLC、成交量、成交额、持仓量
所有历史实际合约
夜盘和交易日正确归属
最好是独立历史分钟数据，不只是由不完整 Tick 快照重建的数据
连续合约与主力切换数据
历史主力合约对应关系
每日成交量、持仓量及主力变化
主力连续、指数连续
前复权、后复权及不复权序列
历史换月日期、映射规则及价差
必须能追溯到真实交易合约，连续复权价格只用于研究，不作为真实成交价格。

历史交易规则与成本数据
合约乘数、最小变动价位
合约上市日、最后交易日及交割月份
历史交易时间、夜盘时段和节假日日历
历史涨跌停板规则
交易所手续费及历史调整记录
开仓、平今、平昨手续费区别
历史保证金标准及调整记录
如没有完整历史规则，也可以单独说明可提供的范围。

三、数据质量与交付要求

希望供应商提供：

各交易所、各品种、各实际合约的覆盖起止日期。
数据总行数、压缩后和解压后容量。
缺失交易日、重复、乱序、异常值及历史修复说明。
数据来源、采集方式、快照频率和时间戳定义。
是否使用插值、合成、跨来源拼接或过滤无成交行情。
CSV、Parquet、HDF5 等可直接读取的格式，优先无需专用解密软件。
支持分品种下载、断点续传、文件 SHA256 校验。
是否支持后续日增量或月增量更新，以及更新价格。
数据购买后是否允许长期离线保存、个人或团队内部多机回测研究及合法策略成果商业化使用。
四、购买前样本验证

希望先提供以下小样本：

螺纹钢活跃合约（例如2025年3月的 rb2505）一个完整交易日，包含对应夜盘；
如有五档数据，再提供同一天的盘口样本；
最好另外提供一个大商所合约和一个金融期货合约的样本。
用于验证时间戳、交易日、成交量、盘口、缺失率以及历史K线一致性。

五、预算与采购方式

本人倾向一次性购买长期可用的数据资产，不追求最低价，重点考虑完整性、准确性、历史覆盖和长期使用价值。

可以接受：

全市场历史数据一次性打包报价；
Tick、分钟、五档、逐笔数据分别报价；
按交易所、品种、历史年份单独报价；
历史全包加后续增量更新的合作模式。
个人卖家、数据服务商、科研团队、量化研究机构均可联系。

请提供数据目录、字段清单、覆盖时间、样本、价格以及授权说明。

只购买来源合法、可验证、能够真正交付的数据，不需要交易软件、代写策略、量化课程或收益承诺。

有资源的朋友欢迎站内回复或私信，谢谢！