- 正确的做法：复权数据只负责“出信号”，真实价格负责“做交易”
量化交易的标准流程是分离的：
信号产生（在虚拟层）：用前复权主连数据保持趋势连贯，计算出准确的技术指标和信号点位（例如：当复权价向上突破20日高点X时，产生开多信号）。
交易执行（在现实层）：当信号被触发的那一毫秒，立刻查询当前真实主力合约的盘口。以真实合约的对手价（或你设定的限价）直接下单。 止损、止盈和追踪价位，也全部转换为真实合约的真实价格来设置。
在你的回测系统中，也需要模拟这个过程：让信号基于复权价格产生，但模拟的成交价要使用当时主力合约的真实价格（也就是简单拼接数据里的价格）。这样得出来的回测绩效，才是在现实中可以复现的。
请问一下我在vnpy使用复权后的主力连续合约回测的时候，它的成交价也是用的复权后的价格吧？
这样计算出来的收益就不对了。
是这样吗？如何解决这个问题呢？
