CTA自动交易委托失败的问题 - 主题

这个报错核心是：CZCE/CTP 前置拒绝了你发出的报单类型，不是回测逻辑问题。VeighNa 的 CTP 网关里只支持显式映射 LIMIT / MARKET / FAK / FOK，不支持把 STOP 直接发到 CTP；其中对郑商所 CZCE 来说，市价 AnyPrice、FAK/FOK/IOC 这类报单经常会被拒为“不被支持的报单类型”，实盘/模拟都应改用 限价 GFD。

依据源码 vnpy_ctp/gateway/ctp_gateway.py：

ORDERTYPE_VT2CTP = {
    OrderType.LIMIT:  (THOST_FTDC_OPT_LimitPrice, THOST_FTDC_TC_GFD, THOST_FTDC_VC_$),
    OrderType.MARKET: (THOST_FTDC_OPT_AnyPrice,  THOST_FTDC_TC_GFD, THOST_FTDC_VC_$),
    OrderType.FAK:    (THOST_FTDC_OPT_LimitPrice, THOST_FTDC_TC_IOC, THOST_FTDC_VC_$),
    OrderType.FOK:    (THOST_FTDC_OPT_LimitPrice, THOST_FTDC_TC_IOC, THOST_FTDC_VC_CV),
}

建议你按下面顺序排查/修改：

确认策略/模块没有发 MARKET、FAK、FOK
- CTA 策略默认 buy/sell/short/cover 是 OrderType.LIMIT，通常没问题。
- 如果你用的是脚本交易、算法交易、组合策略，或自己调用 main_engine.send_order()，请把 order_type 固定为 OrderType.LIMIT。
- 想要“立即成交”不要用 MARKET，改成限价超价：买入用 ask_price_1 + n*pricetick，卖出用 bid_price_1 - n*pricetick，并限制在涨跌停内。
CZCE 合约强制限价示例

from vnpy.trader.constant import Direction, Exchange, Offset, OrderType
from vnpy.trader.object import OrderRequest, TickData, ContractData

def make_czce_limit_req(
    contract: ContractData,
    tick: TickData,
    direction: Direction,
    offset: Offset,
    volume: float,
    slippage_ticks: int = 2,
) -> OrderRequest:
    """CZCE 不使用市价/FAK/FOK，用限价超价模拟市价成交。"""
    price: float = tick.last_price

    if direction == Direction.LONG:
        price = tick.ask_price_1 or tick.last_price
        price += slippage_ticks * contract.pricetick
        if tick.limit_up:
            price = min(price, tick.limit_up)
    else:
        price = tick.bid_price_1 or tick.last_price
        price -= slippage_ticks * contract.pricetick
        if tick.limit_down:
            price = max(price, tick.limit_down)

    return OrderRequest(
        symbol=contract.symbol,
        exchange=Exchange.CZCE,
        direction=direction,
        offset=offset,
        type=OrderType.LIMIT,
        price=price,
        volume=volume,
        reference="czce_limit_only",
    )

检查 stop=True 的用法
- CTA 文档说明：stop=True 时，如果接口支持交易所停止单则发交易所停止单，否则转本地停止单。CTP 网关本身没有 OrderType.STOP 映射，正常会走本地停止单，触发后再发 LIMIT。
- 但如果你自己改过 contract.stop_supported=True、或自定义引擎把 OrderType.STOP 直接送到 CTP，要改回来：CTP 不要发交易所 STOP。
- 海龟/Keltner/ATR-RSI 这类示例里大量用 stop=True，在 CTP 上应依赖本地停止单，触发后必须落到 send_limit_order。
加一行日志确认真实发出的 CTP 字段
在 vnpy_ctp/gateway/ctp_gateway.py 的 CtpTdApi.send_order() 里，reqOrderInsert 前临时打印：

self.gateway.write_log(
    "CTP报单请求: "
    f"symbol={req.symbol} exchange={req.exchange.value} type={req.type.value} "
    f"price_type={price_type} time_condition={time_condition} "
    f"volume_condition={volume_condition} price={req.price} volume={req.volume}"
)

如果看到 MARKET/FAK/FOK 或 TimeCondition=IOC，基本就是问题来源；CZCE 改成 LIMIT + GFD + $。

SimNow 账号侧再确认
官方文档要求：SimNow 用户名是 6 位 InvestorID，不是手机号；经纪商代码 9999；新注册账号需要修改一次密码后才能用；注意两套环境适用时间段不同，且不要把 SimNow 账号接到 CTPTEST。你能“合约信息查询成功”说明登录/授权大概率已通过，但仍建议确认当天是否已完成改密、是否连的是 CTP 而非 CTPTEST、是否在交易时段内。

结论：把发往 CZCE 的委托统一改成 OrderType.LIMIT，不要用 MARKET/FAK/FOK/STOP；用限价超价替代市价单。改完后这类 CZCE:不被支持的报单类型 一般就会消失。
参考来源：vnpy_ctp/gateway/ctp_gateway.py、vnpy_ctastrategy/engine.py、document/community/app/cta_strategy.md、document/community/info/veighna_trader.md。

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