实盘中的一个策略，跑了一星期没问题，开仓代码如下。

        #开仓
        if 时间=开仓时间:                       
            if self.pos == 0:
                if bar.close_price > Price[1]:
                    self.buy(bar.close_price, 1)
                    self.f1.write("开仓做多"+"\n")
                if bar.close_price < Price[0]:
                    self.short(bar.close_price, 1)
                    self.f1.write("开仓做空"+"\n")
            elif self.pos > 0:
                if 条件3:
                    self.sell(bar.close_price, 1)
                    self.short(bar.close_price, 1)
                    self.f1.write("平多仓，反手"+"\n")
            else:
                if 条件4:
                    self.cover(bar.close_price, 1)
                    self.buy(bar.close_price, 1)  
                    self.f1.write("平空仓，反手"+"\n")

按理来说，不会出现持仓大于一手的情况的，可是今天我发现竟然有两手持仓，下面是我自己保存的日志

记录开盘价，时间是2019-10-29 09:01:00,价格是.....
平多仓，反手
平空仓，反手
平空仓，反手
开仓做多

执行了两次平空仓，而且有“开仓做多”这个字眼，
这就奇怪了，按理来说只有pos == 0才会执行“开仓做多”这个代码呀。
请问应该从哪里找原因？谢谢。。

以上逻辑是写在on_bar还是on_tick里面的？

self.pos是在策略收到成交回报后才会更新，如果因为某种原因你的交易接口卡了或者断了，之前发出的委托回来的成交回报没收到，导致self.pos还是0，此时如果on_bar或者on_tick被触发，就会重复发单。

用Python的交易员 wrote:

以上逻辑是写在on_bar还是on_tick里面的？

self.pos是在策略收到成交回报后才会更新，如果因为某种原因你的交易接口卡了或者断了，之前发出的委托回来的成交回报没收到，导致self.pos还是0，此时如果on_bar或者on_tick被触发，就会重复发单。

是写在on_bar里面的。
1分钟bar的话应该不会存在成交回报没收到的情况吧？

如果是的话，可以利用什么代码来判断吗？

看样子不是忘记加cancal all order的问题，这两周运行正常，不过今天发现又出问题了。下面我自己的日志（相关代码也是在on_bar里面的）。

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记录开盘价，时间是2019-11-21
平多仓，反手, 时间是2019-11-21 09:32:00,价格是3639.0
**************************************************
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记录开盘价，时间是2019-11-22 
平空仓，反手, 时间是2019-11-22 14:22:00,价格是3649.0
平空仓，反手, 时间是2019-11-22 14:23:00,价格是3653.0
开仓做多, 时间是2019-11-22 14:24:00,价格是3656.0
**************************************************

然后我查看今天的成交记录：
14:24:03 买开一手
14:25:01 买开一手
并没有平空仓的记录，

所以我的策略本来是始终持仓一手的，今天变成了持三手了（一手空仓+2手多仓）

所以我自己分析：
14:22:00,的“平空仓，反手”指令没有成功
14:23:00 的“平空仓，反手”指令中，平空仓没成功，但反手开仓成功了。
14:24:00的“开仓做多”指令也成功了。
所以，请问：
A.问题是不是出在了平空仓没成功，但反手开仓成功了，这样我持有了一手多仓和一手空仓，vnpy认为我的仓位为0，所以又触发了“开仓做多”的代码？

B. 像这样的情况，如何保证平多反手，平空反手时平掉原来仓位、开新仓都成交？因为即使我将开仓价+5，但是好像也不能解决这个问题吧？因为毕竟有先后，不知可不可以一条命令同时发过去？一平一开，这样就同时了。

谢谢。

回测中也碰到了这个问题， 所以应该不是成交的问题 可能是写法上不对

我做的是螺纹，
我觉得实盘中这是一个bug，就是空翻多或多翻空的时候如何保证两个单都成交，至少不要出现这种平单没成交，反手单又成交了的情况，不知陈总有没有好的办法，谢谢。

细粒度挂撤单控制，调用委托函数buy/sell/short/cover后，会返回一个委托号列表。

然后基于on_order接收这些委托状态，只有收到撤单确认回报后，再发出新的平仓委托。