如图，做股指价差策略回测，在2025.4.7日的数据异常，有个情况是4.7日标的大跌，但是由于是价差持仓的，成交记录也显示没有掉腿的，不明白为何会有一个超大的回测，请老师指教
如图，做股指价差策略回测，在2025.4.7日的数据异常，有个情况是4.7日标的大跌，但是由于是价差持仓的，成交记录也显示没有掉腿的，不明白为何会有一个超大的回测，请老师指教
可以自己打印一下calculate_statistics里的df排查看看
calculate_statistics也是只看到有这个盈亏？并不能看到什么原因，是因为当天有一腿跌停板了的原因导致计算盈亏出错？
打印df有每天的统计数据
