请教回测中如何设定手续费：
第一是期货不同品种的手续费不一定根据%设定的；
第二是平金的手续费会double

回测模块中是否可以加载json文件设定？

在回测模块中，手续费的设定可以通过以下方式实现：

1. 手续费基础配置

根据知识库内容，CtaBacktester支持以下手续费设置：

• 百分比手续费：直接填写数字（如0.001表示0.1%）；
• 固定比手续费：将手续费除以合约乘数后，加到滑点中。

但默认配置不支持按品种动态调整手续费或平今仓手续费加倍，需通过自定义逻辑实现。

2. 按品种设置手续费

方案：通过策略参数动态调整

1. 准备JSON配置文件
   定义不同品种的手续费规则，例如：

   {
     "rb2401": {"open_fee": 3, "close_fee": 3, "close_today_fee": 6},
     "cu2402": {"open_fee": 5, "close_fee": 5, "close_today_fee": 10}
   }
   

2. 在策略中加载JSON并应用
   在策略初始化时读取配置，并根据合约代码动态设置手续费：

   import json
   
   class MyStrategy(CtaTemplate):
       def __init__(self, name):
           super().__init__(name)
           # 加载手续费配置
           with open("fee_config.json", "r") as f:
               self.fee_config = json.load(f)
   
       def on_tick(self, tick):
           # 获取当前合约的手续费规则
           contract = tick.symbol  # 假设symbol为"rb2401.SHFE"
           fee_rule = self.fee_config.get(contract, {"open_fee": 0, "close_fee": 0, "close_today_fee": 0})
   
           # 根据订单类型应用手续费（需结合持仓判断是否为平今）
           if self.is_open_order:  # 判断是否为开仓
               self.set_fee(fee_rule["open_fee"])
           elif self.is_close_today:  # 判断是否为平今
               self.set_fee(fee_rule["close_today_fee"])
           else:
               self.set_fee(fee_rule["close_fee"])
   

3. 关键点

   • 需在策略中自行实现is_close_today的逻辑（如通过持仓记录判断是否为平今）。
   • set_fee()方法需参考回测引擎的API实现动态调整手续费。

3. 平今仓手续费加倍

方案：在策略逻辑中处理

1. 判断平今仓条件
   根据持仓记录判断当前平仓是否为平今（如持仓天数为0）。
2. 动态调整手续费
   在下单前根据条件设置手续费：

   def on_tick(self, tick):
       # 假设self.position记录当前持仓
       if self.position > 0 and self.is_close_today(tick):  # 判断平今
           fee = self.fee_config[tick.symbol]["close_today_fee"]
       else:
           fee = self.fee_config[tick.symbol]["close_fee"]
       self.send_order(price=tick.last_price, volume=1, direction="short", fee=fee)
   

4. 是否支持JSON文件加载？

• 默认功能：CtaBacktester界面不支持直接加载JSON文件配置手续费。
• 扩展方案：
  可通过策略代码读取JSON文件（如上述示例），或修改回测引擎源码以支持外部配置文件。

总结

如需更深度集成，可参考vnpy的扩展开发文档修改回测引擎源码。