我购买了米筐期货版4K,CTPsimnow已经登陆,能否提供一个(或哪里能找到)CTA代码示例demo,关键是是可以接收米筐的1min实时K线,并通过CTP接口下单的示例,因为完全不知道如何通过米筐账户在vnpy的平台上实时接收1分钟K线数据,函数接口是哪个??麻烦解答一下,急
我购买了米筐期货版4K,CTPsimnow已经登陆,能否提供一个(或哪里能找到)CTA代码示例demo,关键是是可以接收米筐的1min实时K线,并通过CTP接口下单的示例,因为完全不知道如何通过米筐账户在vnpy的平台上实时接收1分钟K线数据,函数接口是哪个??麻烦解答一下,急
VeighNa使用米筐提供的是历史数据服务(获取历史),实时数据则直接通过柜台的行情API获取(延时更低)
通过策略的on_tick收到TICK推送后,用BarGenerator组件合成K线即可
MTF wrote:
VeighNa使用米筐提供的是历史数据服务(获取历史),实时数据则直接通过柜台的行情API获取(延时更低)
通过策略的on_tick收到TICK推送后,用BarGenerator组件合成K线即可
您的意思是 实时获取分钟数据通过CTPAPI获取tick,再由tick生成BarGenerator组件合成K线,比从付费(4千)的米筐数据获取实时K线延时更低,更推荐吗?
请问如果想用一些别的米筐接口的数据(如futures.get_ex_factor - 获取期货主力连续合约复权因子这些),除了每次运行,在策略里调rqdatac的接口,有其他方法么优化的话每次都调接口数据不现实,看导入本地数据csv也是那几个标准的数据,close,low ,high,turnover,openinterest这些,没法加一些别的数据。谢谢!
想缓存别的数据可以自己写一个数据容器或者自己对BarData进行拓展