我购买了米筐期货版4K，CTPsimnow已经登陆，能否提供一个（或哪里能找到）CTA代码示例demo，关键是是可以接收米筐的1min实时K线，并通过CTP接口下单的示例，因为完全不知道如何通过米筐账户在vnpy的平台上实时接收1分钟K线数据，函数接口是哪个？？麻烦解答一下，急

VeighNa使用米筐提供的是历史数据服务（获取历史），实时数据则直接通过柜台的行情API获取（延时更低）

通过策略的on_tick收到TICK推送后，用BarGenerator组件合成K线即可

MTF wrote:

VeighNa使用米筐提供的是历史数据服务（获取历史），实时数据则直接通过柜台的行情API获取（延时更低）

通过策略的on_tick收到TICK推送后，用BarGenerator组件合成K线即可
您的意思是 实时获取分钟数据通过CTPAPI获取tick，再由tick生成BarGenerator组件合成K线，比从付费（4千）的米筐数据获取实时K线延时更低，更推荐吗？

arnolv wrote:

MTF wrote:

VeighNa使用米筐提供的是历史数据服务（获取历史），实时数据则直接通过柜台的行情API获取（延时更低）

通过策略的on_tick收到TICK推送后，用BarGenerator组件合成K线即可
您的意思是 实时获取分钟数据通过CTPAPI获取tick，再由tick生成BarGenerator组件合成K线，比从付费（4千）的米筐数据获取实时K线延时更低，更推荐吗？

对的，datafeed数据服务的作用从来就是获取历史数据（因为这个的存储和清洗需要人力和成本）

请问如果想用一些别的米筐接口的数据（如futures.get_ex_factor - 获取期货主力连续合约复权因子这些），除了每次运行，在策略里调rqdatac的接口，有其他方法么优化的话每次都调接口数据不现实，看导入本地数据csv也是那几个标准的数据，close，low ，high，turnover，openinterest这些，没法加一些别的数据。谢谢！

想缓存别的数据可以自己写一个数据容器或者自己对BarData进行拓展