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  4. 请教用什么函数控制不同套利策略的总仓位？
请教用什么函数控制不同套利策略的总仓位？

victory

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#1

您好！
如果套利策略1是关于y2505&y2507合约的，策略2是i2508&i2509合约的，策略3是m2506&m2508合约的。如果我想限制这三个策略的总仓位不超过3，用什么函数可以提取这三个策略的总持仓数信息？

xiaohe

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#2

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