《海龟交易法则》里面是这样描述的:
理解起来非常吃力!! 写了个伪代码, 不知道是不是这样计算:
def calc_N(self, risk_capital, risk_window, max_v, min_v):
size = 10 # 假设合约乘数是10
price_tick = 1 # 假设价格跳动是1
atr = self.am.atr(risk_window)
v = (risk_capital * 0.01) // (atr * price_tick * size)
if v < min_v:
v = min_v
elif v > max_v:
v = max_v
return v
请大家指证, 谢谢