各位大神,在使用CSV文件进行回测时,请问为啥历史数据会重复交易?为啥到了end date没停下来?
为了debug策略统计指标都为零的问题,设置的回测周期只有两个月,发现历史数据会重复交易。
start = datetime(2008, 1, 2),
end = datetime(2008, 2, 24),
根据交易结果,第一笔是在2008, 1, 11, 9, 3,按照设置的日期,最后一笔交易应该是在2008, 2, 22, 9。
但是发现完成2008, 2, 22, 9交易后,系统又有2008, 1, 2, 9, 5交易,并且在2008, 1, 11, 9, 3出现重复交易记录
self.trades['BACKTESTING.1']
Out [14]: TradeData(gateway_name='BACKTESTING', extra=None, symbol='a', exchange=<Exchange.DCE: 'DCE'>, orderid='1', tradeid='1', direction=<Direction.LONG: '多'>, offset=<Offset.OPEN: '开'>, price=4798.789, volume=1, datetime=datetime.datetime(2008, 1, 11, 9, 35))
self.trades['BACKTESTING.43']
Out [16]: TradeData(gateway_name='BACKTESTING', extra=None, symbol='a', exchange=<Exchange.DCE: 'DCE'>, orderid='44', tradeid='43', direction=<Direction.LONG: '多'>, offset=<Offset.OPEN: '开'>, price=4798.789, volume=1, datetime=datetime.datetime(2008, 1, 11, 9, 35))
感谢感谢。