我合成分钟k线的open_price,和文华的k线的open_price价格有些差异。
我试过用第一个tick.open_price或tick.last_price作为bar.open_price,都是每隔几根k线,就会有一根k线的open_price出现价格差异。
但奇怪的是close_price都是准确的。这是什么原因,难道tick.last_price不准确吗 ?
我合成分钟k线的open_price,和文华的k线的open_price价格有些差异。
我试过用第一个tick.open_price或tick.last_price作为bar.open_price,都是每隔几根k线,就会有一根k线的open_price出现价格差异。
但奇怪的是close_price都是准确的。这是什么原因,难道tick.last_price不准确吗 ?
试过丢弃首个tick,取第2个tick作为open_price,也是有些不准确。
是取哪一个时间的tick作为open_price才准确呢?
老师,这个问题是什么原因,有什么方法可以解决?