最早我是看的快期的数据,因为快期提供历史行情接口,然后我自己根据tick数据写了一个K线合成器,经过我几天摸索,基本上掌握了快期的K线合成逻辑,现在我合成的1分钟K线和快期是一模一样的了,不论是开收盘价最高最低价,以及交易量成交额,其它周期的K线根据1分钟K线合并以后也和快期一模一样。
总结起来就是:快期的K线是 左闭右闭区间,然后考虑当日最高价最低价。
紧接着我又观察了一下文华和博易大师的1分钟K线,这两家是一模一样的(除了时间轴,文华是显示的起始时间到结束,博易大师是显示的结束时间)
但问题就在于 文华和博易大师的合成逻辑,
主要差异在于开盘价和收盘价,
我参考了
https://zhuanlan.zhihu.com/p/468139849?utm_id=0
这个帖子的说法,我实测它的说法不完全对,文华和博易的开收盘价很迷,并不是简单的左闭右开,成交量也很迷。
我摸索了快1个月了,都没法做到一模一样。好几次,上期所的能做到一模一样的了,大商所和郑商所又不一样。
我写了个收集器,把每日的Tick数据写到mongodb里面,然后对照文华的1分钟K线行情找它的合成规律,然而每次以为自己找准规律了,换个品种又不对了。
我在想,既然文华和博易合成的一模一样的,说明应该是有个统一的算法。(难道说这两家的K线合成是一帮人做的?)
要是只是差几个点还好,但是问题在于,快期和文华的1分钟K线都能出现一边是阳线,一边是阴线的情况。差几个点就是阴线和阳线的区别,所以这个误差又不能完全无视。
目前我只能怀疑,文华和博易大师 有更高频的实时行情,然后用的同样的合成逻辑。
关于这一点,我又纳闷了,我对比了一下 博易大师的Tick数据,发现它还漏了很多Tick,这样看我收集的Tick数据精度还更高。所以想来想去都很迷……如果是收集的实时行情有误差,那么文华和博易大师又怎么能够做到一模一样。