请教 策略模型在其他交易所正常运行，但在郑交所运行的时候 8：50启动，一直到连续竞价都能收到tick 但是bargenerator的update_tick不能运行，9点开盘后 重新启动no_ui又正常了，请问这是为什么？？
没有对utility.py修改过，在策略on_tick中有self.bg.update_tick(tick)

on_tick中有print(tick) 和self.bg.update_tick(tick) ,update_tick 第一行输出为print('1111')，tick正常输出，1111不能输出

可以自己去update_tick里面打印一下是不是被“if self.last_tick and tick.datetime < self.last_tick.datetime:”过滤了

xiaohe wrote:

可以自己去update_tick里面打印一下是不是被“if self.last_tick and tick.datetime < self.last_tick.datetime:”过滤了

就算被过滤掉 那1111也应该输出 啊，因为在过滤之前print('1111')

这是因为早盘的时候会重复推夜盘的行情，可能是ctp自己的bug，最后一个tick的时间戳会发生改变，比如郑商所的品种MA，最后一个tick本来是2022-08-17 22:59:59, 早盘推送的时候会把这个时间戳错误的修改为2022-08-18 22:59:59，整整推后了一天，导致白天所有的tick都变成了无效tick。建议在底层接口处，或者策略的on_tick处做一个过滤，tick.updatetime和datetime.now()做一个比较，相差超过10分钟的tick直接过滤掉即可。

jingsiaosing wrote:

这是因为早盘的时候会重复推夜盘的行情，可能是ctp自己的bug，最后一个tick的时间戳会发生改变，比如郑商所的品种MA，最后一个tick本来是2022-08-17 22:59:59, 早盘推送的时候会把这个时间戳错误的修改为2022-08-18 22:59:59，整整推后了一天，导致白天所有的tick都变成了无效tick。建议在底层接口处，或者策略的on_tick处做一个过滤，tick.updatetime和datetime.now()做一个比较，相差超过10分钟的tick直接过滤掉即可。

赞，这是个简洁的好办法。郑商所的推送总是很奇怪。