常山之蛇 wrote:

昨天粗略扫了一眼，以为只是单纯的r-breaker，

今天看了一下分析的过程，收获很多。

这个论坛分享最勤的两个人，一个keke，一个张国平

感觉你们！

另外请问一下：
long_stop = self.intra_trade_high * (1 - self.trailing_long / 100)
trailing_long = 0.4
这是百分之0.4这么小的止损么？

我一直以为是千4的止损。。

他们的计算方法如下：（其中a、b、c、d为策略参数）

观察卖出价（Ssetup）= High + a (Close – Low)
观察买入（Bsetup）= Low – a (High – Close)
反转卖出价（Senter）= b / 2 (High + Low) – c Low
反转买入价（Benter）= b / 2 (High + Low) – c High
突破卖出价（Sbreak）= Ssetup - d (Ssetup – Bsetup)
突破买入价（Bbreak）= Bsetup + d (Ssetup – Bsetup)

abcd这4个参数针对不同交易品种是需要优化的吧，范围和步长一般是多少呢？

piggy wrote:

常山之蛇 wrote:

昨天粗略扫了一眼，以为只是单纯的r-breaker，

今天看了一下分析的过程，收获很多。

这个论坛分享最勤的两个人，一个keke，一个张国平

感觉你们！

另外请问一下：
long_stop = self.intra_trade_high * (1 - self.trailing_long / 100)
trailing_long = 0.4
这是百分之0.4这么小的止损么？

我一直以为是千4的止损。。

百分之0.4就是千分之4啊

可不可以定义一个dailybar，然后参数在dailybar计算，minutebar只用于开平仓呢？
self.bg_daily = BarGenerator(self.on_bar, 1, self.on_daily_bar,Interval.DAILY)

还有一个问题，这里的r_breaker策略点位的计算，和网上另外一个版本不同，不知道哪个是真呢？
https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/425

hxxjava wrote:

1. 这是一个不可以完整交易夜盘的R-Breaker策略

原因：https://www.vnpy.com/forum/topic/4461-shuo-shi-r-breakerce-lue-de-wen-ti

2. 这么修改就可以完整交易夜盘了

修改方法： https://www.vnpy.com/forum/topic/4463-yi-ge-ke-yi-jiao-yi-ye-pan-de-rbreakerstrategy

这样会不也可行
split_time = datetime(last_bar.datetime.year,last_bar.datetime.month,last_bar.datetime.day,8,0,0)

    #新交易日
    if last_bar.datetime < split_time  and bar.datetime > split_time:

其实这个策略只有三个参数, enter_coef_2 = enter_coef_1 - 1, 经过多次测试验证过了