你好,我现在在做股指的IF2206,我在启动策略后发现tick数据只能从9:29开始,这个时候已经不能报单了,我有两个问题,请问:
1.有没有办法能在9:25~9:29之间获取到IF2206的价格吗?2. 如果获取不到这个价格的话,9:25~9:29之间vn.py能不能支持报单?
你好,我现在在做股指的IF2206,我在启动策略后发现tick数据只能从9:29开始,这个时候已经不能报单了,我有两个问题,请问:
1.有没有办法能在9:25~9:29之间获取到IF2206的价格吗?2. 如果获取不到这个价格的话,9:25~9:29之间vn.py能不能支持报单?
MTF wrote:
- 没办法,因为柜台没推送
- 你可以在on_start函数下实现挂单逻辑,然后在9:25-29分之间启动策略,来实现初始报单
你好,我试了一下在on_start挂单,我测试了下加了个self.buy(price,1)在这个函数里面,然后在9:27左右去启动,但是在委托里没看到我挂的单,请问这个是怎么回事? 😂
harrymissi wrote:
MTF wrote:
- 没办法,因为柜台没推送
- 你可以在on_start函数下实现挂单逻辑,然后在9:25-29分之间启动策略,来实现初始报单
你好,我试了一下在on_start挂单,我测试了下加了个self.buy(price,1)在这个函数里面,然后在9:27左右去启动,但是在委托里没看到我挂的单,请问这个是怎么回事? 😂
楼上的意思是,你可以在on_start里把要挂的单子的参数写到策略的变量pre_order里面(这个pre_order是自己定义的类成员变量),然后在开盘以后,检测这个变量是否为None,如果不为None,就根据这个参数下单,下单后把那个变量设置为None。
这样就可以实现开盘后再报单了
harrymissi wrote:
MTF wrote:
- 没办法,因为柜台没推送
- 你可以在on_start函数下实现挂单逻辑,然后在9:25-29分之间启动策略,来实现初始报单
你好,我试了一下在on_start挂单,我测试了下加了个self.buy(price,1)在这个函数里面,然后在9:27左右去启动,但是在委托里没看到我挂的单,请问这个是怎么回事? 😂
self.buy那一句上面,加一个:
self.trading = True