策略是基于30分钟K线执行，每当30分钟K线走完，执行缓存一次数据

可是有个问题，比如说在15：00会触发一个执行价格（等待中），15:00后停止策略后，会变成已撤销

然后到夜盘到时候，初始化策略，启动策略之后，这个执行价格会消失（失效）

直到过半个小时，21:30后才会重新触发一个执行价格（等待中）。但是这样一来，如果在21：00到21:30这半个小时之间价格到达了原本的触发价，则策略不会执行，请问这问题该如何解决？

1. 停止策略后所有活动中的委托都会被撤销
2. 本地停止单只在策略运行时有效，策略关闭后就结束了
3. 可以在策略启动时加载历史数据，这样策略引擎就会复现之前的数据。15:00到21:00之间就是连续的了，那么15:00时刻那个订单就会在21:00开盘时委托

谢谢大佬，请问是在策略中加载历史数据吗？

策略中已经有self.load_bar(20)了

不好意思，我刚才讲的有点问题。
你15:00的order时间显示的是14:30。而你显示21:00时刻的bar要到21:30才能推送，所以你的需求是在21:00根据14:30这根bar下单。
在执行self.load_bar(20)时，系统会执行on_bar函数，但是因为是历史数据，所以不会下单。但是所有的结果都是计算好的。
也就是说在执行完self.load_bar(20)函数后，所有的变量都是你15:00那个时刻的变量。
你在self.load_bar(20)函数之后把下单逻辑再写一遍就可以了。有些变量需要使用全局变量存放。

谢谢大佬！折腾了2天，终于调试ok了。