我之前开帖子咨询过论坛的人。感激之前有人热心的提供下面那个链接给我做参考。但是现在来说不用那么麻烦了。下面就是提供参考的链接。
https://www.vnpy.com/forum/topic/5751-guan-yu-qi-huo-jiao-yi-ctpjie-kou-de-wu-dang-xing-qing-jie-shou-he-she-zhi-shi-xian
首先，我用的版本是2.6.0。然后我用的期货公司是中钢。他们虽然自己没有五档组播行情，但是他们有mdfront接口对接五档行情。因此只要把行情的ip加端口改成专门提供有五档行情的行情ip加端口就行了。如果是其他的期货公司的，需要跟相关客户经理或技术人员沟通。
目前用的2.6.0版本里发现trade文件夹下的object文件里面的TickData类有五档的相关字段，所以几乎什么都不需要更改就可以直接调用这些变量。
下图是vnpy项目里找这些五档字段的
下图是打印出五档的结果图
尽管很简单。前后还是花了不少时间踩了不少坑。希望对大家有帮助。
