但是输出日志显示，在初始30根bar内执行on_bar时，会执行到

print('buy creat0',bar.vt_symbol,bar.datetime,bar.close_price)
self.buy(bar.close_price, 1)

这意味着订单已经创建，这些创建的订单被如何处理了，是简单丢弃了，还是一直在系统中，还是buy命令发现self.strategy.trading 为false，所以并没有创建订单？

没发单，要trading等于true才会发单。可以自己去看vnpy.app.cta_strategy.template下的send_order函数

self.load_bar(10) 这里要问一下周期的问题。 如果self.bg是1分钟，那么这里load_bar(10)就是10分钟； 如果是30min合成bar，那么这里load_bar(10)就是10个30分钟把 。 还是说load_bar 代表的是 过去10个交易日的所有分钟数据

不论周期，代表过去10个交易日的数据，数据周期是你自己提供的数据的周期。

load_bar()里面的数字是天数
def load_bar(
self,
days: int,
interval: Interval = Interval.MINUTE,
callback: Callable = None,
use_database: bool = False
):
"""
zuck-zhang wrote:

self.load_bar(10) 这里要问一下周期的问题。 如果self.bg是1分钟，那么这里load_bar(10)就是10分钟； 如果是30min合成bar，那么这里load_bar(10)就是10个30分钟把 。 还是说load_bar 代表的是 过去10个交易日的所有分钟数据

self.load_bar(days=30, interval = Interval.DAILY)

有个建议， load_bar 后面这个参数是否可以 取 回测界面 用户选择的 参数？

感觉这里很容易踩坑

xiaohe wrote:

1. 要load_bar完成后(初始化完成后)，trading状态才会变为true。
2. 可以去engine.py看一下load_bar函数。默认use_database为false，会先去接口拿数据，没有的话会去rqdata找，最后才会去database。

数据库存储了足够的日线历史数据，没有存储分钟数据，然后self.load_bar(days = 40,use_database=True),40个自然日足够策略计算指标，在cta策略界面执行初始化，看了下初始化inited=True，启动后trading=True，但显示窗口列出的指标都没有数据，就能不通过rqdata实现实盘交易吗？
不能的话，只想通过数据库历史数据，不要rqdata的数据，数据库是不是还需要历史分钟数据才可以，至少需要多少分钟数据？

ahren wrote:

xiaohe wrote:

1. 要load_bar完成后(初始化完成后)，trading状态才会变为true。
2. 可以去engine.py看一下load_bar函数。默认use_database为false，会先去接口拿数据，没有的话会去rqdata找，最后才会去database。

数据库存储了足够的日线历史数据，没有存储分钟数据，然后self.load_bar(days = 40,use_database=True),40个自然日足够策略计算指标，在cta策略界面执行初始化，看了下初始化inited=True，启动后trading=True，但显示窗口列出的指标都没有数据，就能不通过rqdata实现实盘交易吗？
不能的话，只想通过数据库历史数据，不要rqdata的数据，数据库是不是还需要历史分钟数据才可以，至少需要多少分钟数据？

验证了下，load_bar(10), 实盘是load 10个自然日的1分钟线去初始化（开始以为是10个自然日日线数据就可以初始化），那么不用rqdata的历史数据，数据库必须写入的是满足load_bar天数的1分钟线，如果天数不满足依然可以初始化，只是指标可能就计算不出来；我的策略指标都是日线计算，但cta策略合成日线又都是用分钟数据，在想数据库存日线数据容易获取，直接用日线数据计算指标而不通过分钟合成日线在计算指标，不就可以实现入库的是日线历史数据，而实现策略初始化