RT, 在方法vnpy.app.cta_strategy.backtesting.DailyResult.calculate_pnl()中统计当日盈亏,
self.holding_pnl = self.start_pos (self.close_price - self.pre_close) size 这行代码统计持仓盈亏，如果当天交易了几次，仓位已经减少，这样统计是不是有问题？为什么不以今开-昨收，统计开盘收益?
RT, 在方法vnpy.app.cta_strategy.backtesting.DailyResult.calculate_pnl()中统计当日盈亏,
self.holding_pnl = self.start_pos (self.close_price - self.pre_close) size 这行代码统计持仓盈亏，如果当天交易了几次，仓位已经减少，这样统计是不是有问题？为什么不以今开-昨收，统计开盘收益?
不会哦，今天每次交易都会映射到收盘价，形成交易盈亏。具体计算规则可以参考“期货从业资格考试教材”里面的逐日盯市算法。
