同一K线上为什么不能做2次 交易，比如我把多单平了，现在条件符合开空仓的条件，需要开空仓，vnpy系统能实现吗？
PS：我把平仓的函数都放到了上面，建仓的条件都放到下面好像也不行，也把所以的elif都改成了if。

可以啊，你发平多的同时发个开空委托就行了，基本操作啊

因为我历史回测的时候不行，用的一分钟的数据，没有在同一k线开盘的记录。我觉得有可能是咱们交易系统的逻辑问题（更接近实盘，所以才会这根K线委托，下根成交的情况），在实盘用tick数据应该可以成交吧，boss陈。

你的两次发单语句，放在一个条件判断中就能触发了，因为是下根K线成交规则，所以在当根K线随便你发多少委托，self.pos仓位字段都是不会变的

非常感谢指导，可以一根K线多次下单啦
发现个问题：关于下根K线成交规则的：当前K线满足if条件，但下一根不满足if，vnpy里也没有委托，是系统自带的逻辑吗？

T时刻K线走完，on_bar函数被调用收到T时刻的K线，满足你的if条件发出的委托，永远只会在T+1以及后续的时刻（撤单前）去进行撮合成交。

这是为了保证回测和实盘中的时间序列一致性的前提下（杜绝未来函数），最稳妥的回测思路：事件驱动的回测模式。

我理解你对于回测的理解可能更多停留在向量化的思路上，这种模式很容易出未来函数，所以vn.py并不提供。

多谢群众解答，但在vnpy回测中发现当前k线满足if条件，而下根k不满足条件时，不发出委托单的情况。

忘了了补充一句，上面的情况发生在同一根k线，第二笔单不出委托。

不知道你的第二笔单条件是什么？贴代码把

if self.Q1 > self.Q2 and bar.low_price <= self.L:
这个在当前K线都是满足条件的

当前K线：self. Q1=260， self.Q2=258 ，bar.low_price=731.0 ，self.L= 792.0， self.pos= 1
下一个K线：self.Q1=263，self.Q2=264， bar.low_price= 771.0，self.L= 731.0 ，self.pos= 0
在当前K线满足条件时，把多单给平了（系统是K+1平的，这是对的），然后在后面加第二次开仓的条件：if self.Q1 > self.Q2 and bar.low_price <= self.L:
按理说应该在K+1会下个空单的，但是委托记录没有。

请贴完整的代码，以上描述没法判断你的if嵌套怎么写的

   if self.pos ==1:
        if bar.low_price <= self.myprice:
            self.sell(max(bar.open_price, self.L,bar.close_price), 1,True)
        if self.Q1 > self.Q2 and bar.low_price <= self.L:
            self.short(min(bar.open_price, self.L, bar.close_price), 1, True)

调试情况1：
当前K线：self. Q1=260， self.Q2=258 ，bar.low_price=731.0 ，self.L= 792.0， self.pos= 1
下一个K线：self.Q1=263，self.Q2=264， bar.low_price= 771.0，self.L= 731.0 ，self.pos= 0
结果：这样没有第二笔short函数这笔空单
调试情况2：
当前K线：self. Q1=260， self.Q2=258 ，bar.low_price=731.0 ，self.L= 792.0， self.pos= 1
下一个K线：self.Q1=268，self.Q2=264， bar.low_price= 713.0，self.L= 731.0 ，self.pos= -1
结果：有第二笔short函数这笔空单