群主,您好
历史测试,为啥检测到信号的时间和实际成交的tick时间中间隔了好几个tick的呢,不是信号的下一个tick的时间的呢?
我是用tick测试的,那么在这个tick符合条件了,记录了这个tick的时间,然后buy、sell、short、cover后,在showBacktestingResult(self)的d['resultList'] 中的实际时间并不是下一个tick的时间,有时候差了4、5个tick的。(我是把tick的时间保存了并同时记录了信号标识,然后用['resultList'] 的时间去匹配tick的数据发现的)
截图如下:
谢谢!