我想在策略初始化的时候载入前两天日线级别的开、高、低、收四个信息,请问如何载入呢?
vnpy有方便的方法实现吗?谢谢。
我想在策略初始化的时候载入前两天日线级别的开、高、低、收四个信息,请问如何载入呢?
vnpy有方便的方法实现吗?谢谢。
调用load_bar函数,策略初始化的时候,历史K线数据会自动载入并推送给策略
你好,我print了一下, 这个load_bar是没有返回值的,那怎么调用呢?
比如:
我要写一条逻辑:if 昨天的最高价>前天的最高价:
这个前两天的“最高价”怎么取呀?谢谢。
load_bar调用后,引擎会自动加载历史数据,并通过on_bar推送给策略,不再需要用户自行回放了
今天我也在研究loadbar,有些迷惑。loadbar(10)应该是加载10日的1分数据。如果当下的database里面没有历史数据,它从哪里取到的呢?是ctp远程提供的吗?
还是说我们需要先通过加载csv的方式给它存进去?
请先行者大牛们不吝赐教!
找到了,在engine.py中
bars = self.query_bar_from_rq(symbol, exchange, interval, start, end)
if not bars:
bars = database_manager.load_bar_data(
RQData中可能有历史数据。
用Python的交易员 wrote:
load_bar调用后,引擎会自动加载历史数据,并通过on_bar推送给策略,不再需要用户自行回放了
不好意思,还是没看懂,推送给onbar 也是产生1分钟k线吧,可是怎么取到一天的最高价?要自己写代码实现还是可以通过vnpy的哪个函数直接取数?
谢谢。
zszqzzzf wrote:
今天我也在研究loadbar,有些迷惑。loadbar(10)应该是加载10日的1分数据。如果当下的database里面没有历史数据,它从哪里取到的呢?是ctp远程提供的吗?
还是说我们需要先通过加载csv的方式给它存进去?
请先行者大牛们不吝赐教!
常山之蛇 wrote:
用Python的交易员 wrote:
load_bar调用后,引擎会自动加载历史数据,并通过on_bar推送给策略,不再需要用户自行回放了
不好意思,还是没看懂,推送给onbar 也是产生1分钟k线吧,可是怎么取到一天的最高价?要自己写代码实现还是可以通过vnpy的哪个函数直接取数?
自己写代码记录后才能获得,没有函数可以直接取
谢谢。
我想到的方法是:在onbar中对比每一根k线,取到当天最高价,然后存入pickle。
请问有更好的方法么?