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【注:以下的内容来自SFIT的官方文档《综合交易平台结算平台业务操作手册》,上传以下的几个帖子的目的是:通过对《综合交易平台结算平台业务操作手册》中对费率的设置的研究,让大家明白手续费率和保证金率的概念和计算方法,进而正确地计算出交易中发生的手续费和保证金,以及为了计算交易手续费和保证金所需要的参数有哪些。】

3. 费率的设置

3.1 手续费率设置

手续费设置本平台分为交易所手续费率设置和投资者手续费率设置,主要是对期货合约的手续费率按照交易所规定和公司要求进行设置,分为开仓、平仓、平今、结算、交割、移仓等6种手续费率,其中结算、移仓手续费率并未启用,不需要设置。每种手续费率,以按金额、按手数等2种方式取和收取手续费。记按金额手续费率为R金额、按手数手续费率为R手数,手续费C手续费的计算公式如下:

C手续费=R金额×成交金额+R手数×成交手数

交易所手续费率设置:

对于新合约的上市,需要设置交易所手续费率,在flex柜台中进行新增、修改、删除、查询操作,交易所手续费设置,主要用于设置交易所手续费率,以计算每笔成交的上交手续费,分为按产品和合约设置,同一产品和该产品的合约,合约优先级大于产品。在结算柜台中的“手续费率”目录下,“交易所手续费率设置”“交易所手续费率查询”菜单可以进行交易所手续费率的新增、修改和查询操作。手续费率设置后重新结算,就按新设置的手续费率计算手续费,盘中设置手续费率是否实时上场。

Flex柜台界面操作:

“费率设置->手续费率->交易所手续费率设置->新增即可”
查询:选择交易所、产品/合约,若均为空的话,则是对所有产品和合约进行查询;
新增:选择交易所;选择产品/合约,合约的优先级高于产品;对开仓、平仓、平今、结算、交割四个手续费率进行添加,结算、移仓手续费率并未启用,不需要设置,按金额、按手数等2种方式取和收取手续费;
修改:选中需要修改的记录,点击“修改”按钮,进入“交易所手续费率(修改)”界面,可以修改费率,不能修改交易所和产品/合约;
删除:选中需要删除的记录,即可进行删除操作。

投资者手续费率的设置

投资者手续费设置,主要用于设置投资者手续费率,以计算每笔成交的投资者手续费。在结算柜台中的“手续费率”目录下,“投资者手续费率设置”菜单可以进行投资者手续费率的新增、修改和查询操作。投资者手续费率分为公司标准、模板、单一投资者,按照所述对象范围的粒度大小,这3种情况对应的保证金率设置存在如下的优先级关系:

    单一投资者>模板>公司标准

系统按照投资者范围优先级的先后关系,三种情况设置分为按品种和按合约。对某一个投资者手续费率生效的优先级别是单一投资者>手续费率模板>公司标准,同一产品和该产品的合约,合约优先级别大于产品,系统依次去寻找投资者的手续费率设置,直到找到相应设置为止。
手续费率设置后重新结算,就按新设置的手续费率计算手续费,盘中设置手续费率是实时上场。手续费率实时同步的设置在flex柜台界面的操作流程:
“费率设置->手续费率盘中同步参数设置->选择“是”->点击确认”。
针对投资者手续费率设置中,分为三种情况,一、设置所有投资者手续费率,二、设置手续费率模板手续费率,三、 设置单一投资者手续费率,单一投资者设置与公司标准设置相对比较简单,下面主要介绍一新开户投资者模板手续费率设置步骤。

对于新开户投资者手续费率设置步骤(模板):

  1. 设置投资者手续费率之前,要进行一些参数设置;
    ➢ 投资者手续费率设置是否启用复核流程,若启动复核流程,设置投资者手续费率时候要进行复核操作,复核通过之后手续费率设置才生效;
    Flex柜台界面操作:
    “流程管理->复核流程管理->流程ID选中投资者手续费率设置->查询”,
    “选中记录->修改(流程ID不允许修改) ->保存”
    是否启用:“是/否”
    最高复核级别:“零级复核”即不需要符合;“一级复核”即需要一次复核;“二级复核”需要复核两次;
    是否允许自复核:“是/否”,即选择一级、二级复核是可否由修改手续费的操作员自己进行复核。
    ➢ 投资者手续费率模板对应关系设置是否启动复核流程,若启动复核流程,设置投资者手续费率模板对应关系时候要进行复核操作,复核通过之后投资者手续费率模板对应关系设置才生效;
    Flex柜台界面操作:
    “流程管理->复核流程管理->流程ID选中投资者手续费率模板关系设置->查询”,选中记录->修改(流程ID不允许修改) ->保存
    是否启用:“是/否”
    最高复核级别:“零级复核”即不需要符合;“一级复核”即需要一次复核;“二级复核”需要复核两次;
    是否允许自复核:“是/否”,即选择- -级、二级复核是可否由修改手续费的操作员自己进行复核。
    ➢ 手续费率模板数据权限是否启用,若启用,则操作员只能操作和自己有关联关系的手续费率模板;若不启用,操作员可以操作所有手续费率模板;
    Flex柜台界面操作:
    “交易管理->基本参数设置->结算参数->手续费模板数据权限->启动”
  2. 创建投 资者手续费率模板;
    在实际业务操作中,为每一个投资者都单独设置一套 手续费率是不明智的。为了便于管理和操作的简洁性,手续费率设置中可以采用手续费率模板形式为投资者设置手续费率,以简化操作,故需要先创建一个模板。
    Flex柜台界面操作:
    “费率设置->手续费率->手续费率模板设置->新增(填写手续费模板代码、手续费模板名称及备注) ->点击确认
    查询:输入代码可以精确查询,“空”则为查询全部,同时在左下角可以查询模板手续费率及模板对应投资者;
    新增:添加手续费率模板;
    修改:选中所需修改手续费率模板,点击“修改”按钮,只能修改手续费率模板名称及备注;
    删除:选中所需修改手续费率模板,点击“删除”按钮。
  3. 建立操作 员和手续费率模板对应关系;
    模板创建完成之后,需要将某一操作员与此模板建立起对应关系,即此模板只有该操作员有权限。
    Flex柜台界面操作:
    “费率设置->手续费率->操作员对应手续费率模板权限管理->点击新增(填写之前创建的手续费率模板、操作员代码) ->点击确认”
    查询:选择手续费率模板或操作员代码,点击“查询”,若为“空”则查询所有模板;
    新增:添加手续费率模板与对应操作员之间的关系;
    删除:选中记录,点击“删除”按钮即可。
  4. 建立投资者手续 费率模板和投资者对应关系;
    需要将投资者归入一一个手续费率模板,这样投资者的手续费率会跟随该模板进行变动,且一个投资者只可以属于一个手续费率模板。
    Flex柜台界面操作:
    “费率设置->手续费率->投资者手续费率模板对应关系->点击新增(填写之前创建的手续费率模板、投资者代码) ->点击确认’
    查询:可以按照投资者代码、手续费率模板、投资者属性进行查询,若为空,则查询全部;
    新增:添加投资者手续费率模板对应关系;
    修改:只能修改手续费率模板字段,不能修改投资者代码;
    删除:选中记录,点击“删除”按钮即可;
    批量新增:新开户的同一属性投资者可以同时建立投资者手续费率模板对应关系;
    批量修改:同一属性投资者可以实现同步修改手续费率模板;
    批量删除:查询到的投资者与模板对应关系可以实现同时删除。
  5. 设置模板手续费率;
    在flex柜台中进行新增、修改操作,该项内容设置完成后就实现了对同一属性的投资者通过模板进行手续费率的设置。
    Flex界面操作流程:
    “费率设置->手续费率->模板手续费率设置->新增->填写费率模板、产品/合约、选择交易所->添加开仓、平仓、平今、交割手续费率(按金额和按手数) ->点击确认按钮”
    查询:可以按照费率模板、交易所进行查询,若为空,则查询全部;
    新增:添加模板手续费率的设置;
    修改:只能修改相关费率字段,不能修改费率模板、交易所、产品/合约;
    删除:选中记录,点击“删除”按钮即可;
    批量删除:可以对查询到的记录进行全部删除;
    复制:分为投资者复制和交易所复制,投资者复制将某一投资的手续费率设置复制到所创建的模板中:交易所产品复制是将所创建模板中某交易所的产品/合约复制到某交易所的相关产品/合约中。
    当然,以上过程的设置也可以通过“投资者手续费率设置->新增-> 投资者范围选模板->填写费率模板、产品/合约、选择交易所->添加开仓、平仓、平今、交割手续费率(按金额和按手数) ->点击确认按钮”来实现;
    按照模板手续费率设置流程,对于单一投资者和公司标准可以分别通过“投资者手续费率设置”和“单一投资者手续费率设置”来实现,步骤同上。
  6. 设置完成之后可以到“投资者费率查询”里进行确认投资者的手续费率设置是否正确;在“手续费率修改查询”里能查询修改记录。

新功能——手续费率模型:

对投资者手续费率进行批量调整时,可以通过手续费率模型来实现。可以通过创建一个模型A实现对当前投资者手续费率数据进行备份,同时将数据复制到一个新模型B,如果手续费进行批量调整时可以对模型B进行批量修改,激活启用,那么投资者手续费率即按照模型B来进行收取;若过段时间手续费率需要进行恢复以前设置,则激活模型A即可。
手续费率模型应用步骤如下:

  1. 创建投资者手续费率模型;
  2. 设置手续费率模型的相关费率;
  3. 对所创建模型进行激活操作。

在flex中界面操作:
▶“ 费率设置->手续费率模型管理->手续费率模型-> 点击新增->填写手续费率模型代码、名称、选择交易所和产品、备注->从当前数据创建或确认”
注:若点击“确认”,手续费率需要到“模型投资者手续费率”中进行添加设置,添加过程中是与所创建模型是相对应的,包括:交易所得选择、产品/合约的选择;若是“从当前数据创建”,则所创建模型即为当前手续费率数据的设置;注:当交易所为空时,表示该手续费率模型的适用范围为所有交易所所有产品,激活时将覆盖所有手续费率;创建模型时,当交易所不为空,产品为空时,表示该手续费率模型的适用范围为特定交易所所有产品,激活时将覆盖特定交易所的所有产品;当交易所、产品都不为空时,表示该手续费率模型的适用范围为特定交易所特定产品,激活时将覆盖特定交易所特定产品的手续费率。
▶“费率设置-> 手续费率模型管理->模型手续费率->新增->填写模型代码、选择交易所、产品/合约、投资者范围、添加开仓、平仓、平今、交割手续费率(按金额和按手数) ->点击确认按钮”
查询:可以按照模型代码、交易所、产品/合约、投资者范围、组织架构进行查询,若为空,则查询全部;
新增:添加模型手续费率的设置;
修改:只能修改相关费率字段,不能修改费率模板、交易所、产品/合约;
删除:选中记录,点击“删除”按钮即可;
批量修改:可以实现对公司范围、模板、单一投资者进行批量修改,可分为:绝对调整(调整后的值为当前调整)和相对调整(调整后的值为调整值加上原有值),调整完成后,可以进行试算操作,检查是否正确,若正确则点击确认按钮。
批量删除:可以对查询到的记录进行全部删除;
复制:是将一个手续费率模型复制到另一个手续费率模型,可以按照投资者范围、交易所的产品/合约进行复制,则目标的模型手续费率设置将被删除、替换为源的模型手续
费率。
▶在“手续费率模型”界面中,选中所需要模型,点击“激活”即可,这样就实现对一个新建模型的启用。
▲交易所手续费率、投资者手续费率设置都是实时生效的。

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3.2 保证金率设置

保证金率设置主要是对期货合约的保证金率按照合约文本的既定日期规则和交易所的结算调整要求进行设置。目前,系统里保证金率主要有两套设置,一套是交易所的保证金率设置,另一套是投资者的保证金率设置。
日期表达式:主要是用于期货产品创建以及合约品种的保证金比率设置。就针对合约品种设置保证金而言,根据合约文本,期货合约品种的保证金遵循一定的日期规则。从上市开始,期货合约需要跨越不同的交易阶段,这个过程中保证金有规律地阶梯式的上浮递增。

例如,燃料油FU的保证金变化规律如下图所示:

description

燃料油FU的保证金率,共分成6个阶段,每个交易阶段都定义了该阶段的“起始日期”(A1、 A、A3、A4、A5、A6)。 合约一旦进入该阶段,保证金率将上浮。

description

“起始日期”与具体的日期无关,也与具体的合约无关,是一个相对的描述,表示的是合约的生命周期中的每一个阶段的开始日期。日期表达式,就是在合约生命周期中对每个阶段起始日期的进行抽象化的描述。
日期表达式,有A、B、C三部分组成,分别是A-“基准月”、B-相对基准月的“月前/月后”、C-前移或后推的“日期”。
■ A-基准月:主要有三个参数值“交割月”(DLY)、“上市月”(OPN)、“定制月”(具体月份)
■ B-月前/月后:相对基准月的月数。“前”(-)、“后”(+)
■ C-日期: 由A和B两部分锁定月份后,再由C部分定位到该月的某一天。“公历 日”(DAT)、“交易日”(TRA)、“工作日”(WRK)、“月初”(STR)、“月末”(TAL)、“周一”(MON)、“周二”(TUE)、“周三”(WED)、“周四”(THR)、“周五”(FRI)、“周六”(SAT)、 “周日”(SUN)、“前”(<)、“后”(>)、“前(含)”(-)、“后(含)”(+)。
具体的示例如”下:
■ OPN-000+001TRA: 上市月前0月第1个交易日,即上市当月的第1个交易日。
■ DLY-001+001DAT:交割月前1月第1个公历日。
■ OPN-000+003FRI+001TRA>001TRA: 上市月前0月,后(含)第3周周五,后(含)第1个交易日,后第1个交易日,共4句。首先定位到“上市当月的第3周周五”那一天。如果这一天是交易日,那么“后(含)第1个交易日”就指的是“ 第3周周五”当天,否则往后顺延。“后第1个交 易日”,表示再往后推1个交易日。对于IF合约,前3句就表示了一个IF合约的最后交易日,再加第4句就表示了下一个IF合约的上市日期。
■ DLY-001+001TAL-001TRA <002TRA:交割月前1月,后(含)第1个月末,前(含)第1个交易日,前第2个交易日,共4句。首先定位到“ 交割前1月的月末”那一天。如果这一天是交易日,那么“前(含)第1个交易日”就指的是“月末”当天,否则往前顺延。“前第2个交易日”,表示再往前移2个交易日。对于FU合约,前3句就表示了一个FU合约的最后交易日,再加第4句就表示了一个FU合约最后交易日的前2个交易日。

通过“日期表达式”定义各个交易阶段的“起始日期”,就可以表达出期货合约的保证金率r与交易日t的函数关系,也就是合约交易保证金率的日期规则。对于燃料油FU,其保证金率日期规则共有6条,如下图所示:

description

这6条保证金日期规则,描述每一个Fu合约从上市到下市整个生命周期的6个阶段的保证金的变化规律。
▲“前第1个交易日”与“前(含)第1个交易日”区别:以某一公历日为基准日A来看,如果A日为交易日,那么前者表示A日前面的一个交易日,后者表示A日;如果A日为非交易日,那么两者均表示A日前面的一个交易日。
▲“后第 1个交易日”与“后(含)第1个交易日”区别:以某一公历日为基准日A来看,如果A日为交易日,那么前者表示A日后面的一个交易日,后者表示A日;如果A日为非交易日,那么两者均表示A日后面的一个交易日。

交易所保证金率

交易所的保证金率(简记为Mexchange),主要是用于期货公司与交易所进行保证金比对检查。由“既定日期规则”部分(简记为Rexchange)、“结算调整要求”部分(简记为Aexchange)两部分组成,因此交易所保证金率计算公式如下:

Mexchange = Rexchange + Aexchange

交易所保证金率设置分为两部分:交易所结算保证金率属性和交易所结算保证金率调整。

  1. 交易所结算保证金率属性设置分为按产品和合约设置,同一产品和该产品的合约,合约优先级大于产品;按产品交易日期段进行设置。例如设置cu和cu1209 的保证金率,计算cu1209的保证金是取cu1209的保证金率。交易所保证金率设置不会实时上场,下一交易日生效。
  2. 当前交易所结算保证金属性:根据“交易所结算保证金率属性”生成“当前交易所结算保证金率属性”,根据上一交易日“当前交易所结算保证金率属性”生成“当前交易所交易保证金率属性”。支持“当前交易所结算保证金属性”增改查操作。不支持“当前交易所交易保证金率属性”增改操作。
  3. 交易所结算保证金率调整设置也分为按产品和合约设置,同一产品和该产品的合约,合约优先级大于产品;生效方式分为仅当日生效和长期生效;设置的保证金率有交易所保证金率、跟随交易所投资者保证金率,不跟随交易所投资者保证金率三种,三种设置分别用于计算交易所保证金率、跟随交易所的投资者的保证金率和不跟随交易所的投资者的保证金率。“交易所交易保证金率调整”沿用上一交易日的“交易所结算保证金率调整”。
  4. 交易所保证金率的计算公式:当前交易所保证金率=当前交易所保证金率属性+交易所保证金率调整。
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投资者保证金率

在实际业务中,从保证金率的设置情况上看,投资者大概可以分为A和B两类,A类是跟随交易所变动的投资者,B类是不跟随交易所的投资者。A类投资者的保证金率,以交易所保证金率为基础,略微上浮几个百分点,跟随交易所保证金率变动而变动。B类投资者的保证金率,并不以交易所保证金率为基础,直接由一个比率数值设定,不受交易所保证金率变动影响。

投资者保证金率设置分为投资者结算保证金率设置和投资者交易保证金率设置。

投资者结算保证金率设置分为投资者结算保证金率属性和投资者结算保证金率调整。
投资者交易保证金率设置分为投资者交易保证金率属性和投资者交易保证金率调整。

  1. 投资者保证金率设置分三种情况,一:设置公司标准的保证金率,二:设置保证金率模板保证金率,三:设置单一投资者保证金率,这三种情况设置分为按品种和按合约。对某一个投资者保证金率生效的优先级别是单一设置>保证金率模板设置>公司标准设置,同一产品和产品的合约,合约优先级别大约产品。投资者保证金率属性:支持按产品、合约设置,按产品交易日期段设置。
  2. 投资者结算保证金率调整:“投资者结算保证金率调整”可设置为“仅当日生效”或“长期生效”。“投资者交易保证金率调整”由上一交易日“投资者结算保证金率调整”生成。
  3. 当前投资者保证金率属性:根据“投资者结算保证金率属性”生成“当前投资者结算保证金率属性”,根据上一交易日“当前投资者结算保证金率属性”生成“当前投资者交易保证金率属性”。交易和结算费率均可增删改查,对交易费率的变更实时上场。
  4. 对投资者交易保证金率属性和投资者交易保证金率调整的修改会实时上场。

投资者的保证金率(M investor),主要是用于期货公司向投资者收取保证金。由“既定日期规则”部分(简记为Rinvestor)、“公司调整要求”部分(简记为Cinvestor)、“结算调整要求”部分(简记为Ainvestor) 三部分组成,因此投资者保证金率计算公式如下:

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投资者结算保证金率调整

若公司需要对投资者保证金率进行调整,需要在投资者结算保证金率调整中操作,flex操作界面流程:
“费率设置->投资者结算保证金率管理->投资者结算保证金率调整->新增->投资者范围选择模板、填写产品/合约、产品交易日期段、选择交易所、跟随交易所->添加一档保证金率(按金额和按手数) ->点击确认按钮”如图所示:

description

针对投资者是否跟随交易所,在系统里分别实现保证金率调整的相关操作流程:
“跟随交易所调整”对应flex结算柜台里的“费率设置>交易所保证金率管理>交易所结算保证金率调整”菜单中“跟随交易所投资者保证金率调整”,如下图:

description

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“不跟随交易所调整”对应于结算柜台里的“费率设置>交易所保证金率管理交易所结算保证金率调整”菜单中“不跟随交易所投资者保证金率调整”,如下图:
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保证金率模型

在春节、国庆等长假前后,国内期货行情可能会受国外行情的影响而发生剧烈波动,交易风险急剧加大。为了能在节后有效控制投资者的风险,需要在节前提前调整投资者保证金率,通知投资者风险。节后过一段时间,期货行情恢复日常状况后,节前调整的投资者保证金率需要恢复调整前的原值。
系统为此在结算柜台中提供了一项便捷的功能,即投资者“保证金率模型”。保证金率模型,其实是先对“费率设置”目录下的“投资者保证金率属性”、“投资者结算保证金率调整”进行备份,然后在需要的时候进行手工恢复。

一、备份

在flex结算柜台里,可以“从当前数据创建”一个保证金率模型,保存备份“费率设置”目录下的“投资者保证金”、“投资者保证金调整”设置。
Flex柜台界面操作流程:
“费率设置->保证金率模型管理->保证金率模型->添加模型代码、名称、说明->从当前数据创建”

description

备份之后,在“投资者保证金模型”、“投资者保证金调整模型”菜单下,可以对一个保证金模型的费率设置就行修改,同时也可以在保证金模型之间进行复制。
投资者保证金率模型修改的Flex柜台中界面操作流程:
“费率设置_>保证金率模型管理->投资者保证金率模型->修改->修改- -档保证金率(按金额和按手数) ->点击确认按钮”
查询:可以按照模型代码、交易所、产品/合约、投资者范围、属性、组织架构进行查询,若为空,则查询全部;
新增:添加模型保证金率率的设置;
修改:只能修改相关保证金率字段,不能修改模板、交易所、产品/合约等字段;
删除:选中记录,点击“删除”按钮即可;
批量修改:可以实现对公司范围、模板、单一投资者进行批量修改,可分为:绝对调整(调整后的值为当前调整)和相对调整(调整后的值为当前调整值加上原有值),调整完成后,可以进行试算操作,检查是否正确,若正确则点击确认按钮。
批量删除:可以对查询到的记录进行全部删除;
模型复制的flex柜台界面操作流程:
“费率设置->保证金率模型管理->保证金率模型复制->选择交易所、产品/合约、源模型、目标模型(保证投资者范围一致) ->复制”

二、恢复

现有的保证金模型,可以灵活地恢复到“费率设置”目录里。恢复时,在“保证金率模型”菜单下,“激活”对应模型进行启用。启用时,先删除“费率设置”目录下已有的“投资者保证金”、“投资者保证金调整”中的费率设置,然后再从模型里复制。
模型激活的Flex柜台界面操作流程:
“费率设置->保证金率模型管理->保证金率模型->查询->选中记录->激活”

description

保证金调整规则

综合交易平台保证金设置的钩稽关系见下图:

description

名词解释:

  1. 交易所基础(A):根据“费率设置-交易所保证金率管理-交易所结算保证金率属性”设置的产品规则,生成的对应合约今日的交易所保证金率基础,即“费率设置-交易所保证金率管理-当前交易所结算保证金率属性”
  2. 交易所调整(H): “费率设置-交易所保证金率管理-交易所保证金率调整”里的第一行四个“交易所xxxx保证金率”
  3. 跟随交易所调整(B):“费率设置-交易所保证金率管理-交易所保证金率调整”里的第二行四个“跟随交易所投资者xxx保证金率”
  4. 跟随交易所调整(C):“费率设置-交易所保证金率管理-交易所保证金率调整”里的第三行四个“不跟随交易所投资者xxxx保证金率”
  5. 跟随交易所的“投资者基础”(D):根据“费率设置-投资者结算保证金率管理投资者保证金率属性”设置的产品规则(只包含跟随交易所的记录),生成的对应合约今日的投资者保证金率基础,即“费率设置投资者结算保证金率管理-当前投资者结算保证金率属性”里的“是否跟随交易所收取”为“是”的记录
  6. 不跟随交易所的“投资者基础”(E): 根据“费率设置-投资者结算保证金率管理-投资者保证金率属性”设置的产品规则(只包含不跟随交易所的记录),生成的对应合约今日的投资者保证金率基础,即“费率设置-投资者结算保证金率管理-当前投资者结算保证金率属性”里的“是否跟随交易所收取”为“否”的记录
  7. 跟随交易所的“投资者调整”(F):“费率设置-投资者结算保证金率管理-投资者结算保证金率调整”,“是否跟随交易所”为“是”的记录
  8. 不跟随交易所的“投资者调整”(G):“费率设置-投资者结算保证金率调整”,“是否跟随交易所”为“否”的记录

算法简述:

  1. 交易所保证金率=交易所基础(A) +交易所调整设置中的“交易所调整”(H)交易所调整设置中的“交易所调整”(H)不用于任何客户保证金比率计算公式,仅仅用于交易所保证金率。
  2. 如果投资者基础设置选择了“跟随交易所”,并且投资者调整设置有值,且也选择了“跟随交易所”,那么最终计算公式为:客户保证金率=交易所基础(A) +交易所调整设置中的“跟随交易所调整”(B) +投资者基础设置中那些选择了跟随交易所的“投资者基础”(D) +投资者调整设置中那些选择了跟随交易所的“投资者调整”(F)
  3. 如果投资者基础设置选择了“不跟随交易所”,并且投资者调整设置有值,且也选择了“不跟随交易所”,那么最终计算公式为:
    客户保证金比率=投资者基础设置中那些选择了不跟随交易所的“投资者基础"(E)+交易所调整设置中的“不跟随交易所调整”(C) +投资者调整设置中那些选择了不跟随交易所的“投资者调整”(G)
  4. 如果投资者基础设置选择了“跟随交易所”,并且投资者调整设置有值,且选择了“不跟随交易所”(设置与前面“跟随”不一致,投资者调整无效),那么最终计算公式为:
    客户保证金率=交易所基础(A) +交易所调整设置中的“跟随交易所调整”(B) +投资者基础设置中那些选择了跟随交易所的“投资者基础”(D)
  5. 如果投资者基础设置选择了“不跟随交易所”,并且投资者调整设置有值,且选择了“跟随交易所”(设置与前面“不跟随”不一致,投资者调整无效),那么最终计算公式为:
    客户保证金率=投资者基础设置中那些选择了不跟随交易所的“投资者基础”(E) +交易所调整设置中的“不跟随交易所调整”(C)
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