【注:以下的内容来自SFIT的官方文档《综合交易平台结算平台业务操作手册》,上传以下的几个帖子的目的是:通过对《综合交易平台结算平台业务操作手册》中对费率的设置的研究,让大家明白手续费率和保证金率的概念和计算方法,进而正确地计算出交易中发生的手续费和保证金,以及为了计算交易手续费和保证金所需要的参数有哪些。】
3. 费率的设置
3.1 手续费率设置
手续费设置本平台分为交易所手续费率设置和投资者手续费率设置,主要是对期货合约的手续费率按照交易所规定和公司要求进行设置,分为开仓、平仓、平今、结算、交割、移仓等6种手续费率,其中结算、移仓手续费率并未启用,不需要设置。每种手续费率,以按金额、按手数等2种方式取和收取手续费。记按金额手续费率为R金额、按手数手续费率为R手数,手续费C手续费的计算公式如下:
C手续费=R金额×成交金额+R手数×成交手数
交易所手续费率设置:
对于新合约的上市,需要设置交易所手续费率,在flex柜台中进行新增、修改、删除、查询操作,交易所手续费设置,主要用于设置交易所手续费率,以计算每笔成交的上交手续费,分为按产品和合约设置,同一产品和该产品的合约,合约优先级大于产品。在结算柜台中的“手续费率”目录下,“交易所手续费率设置”“交易所手续费率查询”菜单可以进行交易所手续费率的新增、修改和查询操作。手续费率设置后重新结算,就按新设置的手续费率计算手续费,盘中设置手续费率是否实时上场。
Flex柜台界面操作:
“费率设置->手续费率->交易所手续费率设置->新增即可”
查询:选择交易所、产品/合约,若均为空的话,则是对所有产品和合约进行查询;
新增:选择交易所;选择产品/合约,合约的优先级高于产品;对开仓、平仓、平今、结算、交割四个手续费率进行添加,结算、移仓手续费率并未启用,不需要设置,按金额、按手数等2种方式取和收取手续费;
修改:选中需要修改的记录,点击“修改”按钮,进入“交易所手续费率(修改)”界面,可以修改费率,不能修改交易所和产品/合约;
删除:选中需要删除的记录,即可进行删除操作。
投资者手续费率的设置
投资者手续费设置,主要用于设置投资者手续费率,以计算每笔成交的投资者手续费。在结算柜台中的“手续费率”目录下,“投资者手续费率设置”菜单可以进行投资者手续费率的新增、修改和查询操作。投资者手续费率分为公司标准、模板、单一投资者,按照所述对象范围的粒度大小,这3种情况对应的保证金率设置存在如下的优先级关系:
单一投资者>模板>公司标准
系统按照投资者范围优先级的先后关系,三种情况设置分为按品种和按合约。对某一个投资者手续费率生效的优先级别是单一投资者>手续费率模板>公司标准,同一产品和该产品的合约,合约优先级别大于产品,系统依次去寻找投资者的手续费率设置,直到找到相应设置为止。
手续费率设置后重新结算,就按新设置的手续费率计算手续费,盘中设置手续费率是实时上场。手续费率实时同步的设置在flex柜台界面的操作流程:
“费率设置->手续费率盘中同步参数设置->选择“是”->点击确认”。
针对投资者手续费率设置中,分为三种情况,一、设置所有投资者手续费率,二、设置手续费率模板手续费率,三、 设置单一投资者手续费率,单一投资者设置与公司标准设置相对比较简单,下面主要介绍一新开户投资者模板手续费率设置步骤。
对于新开户投资者手续费率设置步骤(模板):
- 设置投资者手续费率之前,要进行一些参数设置;
➢ 投资者手续费率设置是否启用复核流程,若启动复核流程,设置投资者手续费率时候要进行复核操作,复核通过之后手续费率设置才生效;
Flex柜台界面操作:
“流程管理->复核流程管理->流程ID选中投资者手续费率设置->查询”,
“选中记录->修改(流程ID不允许修改) ->保存”
是否启用:“是/否”
最高复核级别:“零级复核”即不需要符合;“一级复核”即需要一次复核;“二级复核”需要复核两次;
是否允许自复核:“是/否”,即选择一级、二级复核是可否由修改手续费的操作员自己进行复核。
➢ 投资者手续费率模板对应关系设置是否启动复核流程,若启动复核流程,设置投资者手续费率模板对应关系时候要进行复核操作,复核通过之后投资者手续费率模板对应关系设置才生效;
Flex柜台界面操作:
“流程管理->复核流程管理->流程ID选中投资者手续费率模板关系设置->查询”,选中记录->修改(流程ID不允许修改) ->保存
是否启用:“是/否”
最高复核级别:“零级复核”即不需要符合;“一级复核”即需要一次复核;“二级复核”需要复核两次;
是否允许自复核:“是/否”,即选择- -级、二级复核是可否由修改手续费的操作员自己进行复核。
➢ 手续费率模板数据权限是否启用,若启用,则操作员只能操作和自己有关联关系的手续费率模板;若不启用,操作员可以操作所有手续费率模板;
Flex柜台界面操作:
“交易管理->基本参数设置->结算参数->手续费模板数据权限->启动” - 创建投 资者手续费率模板;
在实际业务操作中,为每一个投资者都单独设置一套 手续费率是不明智的。为了便于管理和操作的简洁性,手续费率设置中可以采用手续费率模板形式为投资者设置手续费率,以简化操作,故需要先创建一个模板。
Flex柜台界面操作:
“费率设置->手续费率->手续费率模板设置->新增(填写手续费模板代码、手续费模板名称及备注) ->点击确认
查询:输入代码可以精确查询,“空”则为查询全部,同时在左下角可以查询模板手续费率及模板对应投资者;
新增:添加手续费率模板;
修改:选中所需修改手续费率模板,点击“修改”按钮,只能修改手续费率模板名称及备注;
删除:选中所需修改手续费率模板,点击“删除”按钮。 - 建立操作 员和手续费率模板对应关系;
模板创建完成之后,需要将某一操作员与此模板建立起对应关系,即此模板只有该操作员有权限。
Flex柜台界面操作:
“费率设置->手续费率->操作员对应手续费率模板权限管理->点击新增(填写之前创建的手续费率模板、操作员代码) ->点击确认”
查询:选择手续费率模板或操作员代码,点击“查询”,若为“空”则查询所有模板;
新增:添加手续费率模板与对应操作员之间的关系;
删除:选中记录,点击“删除”按钮即可。 - 建立投资者手续 费率模板和投资者对应关系;
需要将投资者归入一一个手续费率模板,这样投资者的手续费率会跟随该模板进行变动,且一个投资者只可以属于一个手续费率模板。
Flex柜台界面操作:
“费率设置->手续费率->投资者手续费率模板对应关系->点击新增(填写之前创建的手续费率模板、投资者代码) ->点击确认’
查询:可以按照投资者代码、手续费率模板、投资者属性进行查询,若为空,则查询全部;
新增:添加投资者手续费率模板对应关系;
修改:只能修改手续费率模板字段,不能修改投资者代码;
删除:选中记录,点击“删除”按钮即可;
批量新增:新开户的同一属性投资者可以同时建立投资者手续费率模板对应关系;
批量修改:同一属性投资者可以实现同步修改手续费率模板;
批量删除:查询到的投资者与模板对应关系可以实现同时删除。 - 设置模板手续费率;
在flex柜台中进行新增、修改操作,该项内容设置完成后就实现了对同一属性的投资者通过模板进行手续费率的设置。
Flex界面操作流程:
“费率设置->手续费率->模板手续费率设置->新增->填写费率模板、产品/合约、选择交易所->添加开仓、平仓、平今、交割手续费率(按金额和按手数) ->点击确认按钮”
查询:可以按照费率模板、交易所进行查询,若为空,则查询全部;
新增:添加模板手续费率的设置;
修改:只能修改相关费率字段,不能修改费率模板、交易所、产品/合约;
删除:选中记录,点击“删除”按钮即可;
批量删除:可以对查询到的记录进行全部删除;
复制:分为投资者复制和交易所复制,投资者复制将某一投资的手续费率设置复制到所创建的模板中:交易所产品复制是将所创建模板中某交易所的产品/合约复制到某交易所的相关产品/合约中。
当然,以上过程的设置也可以通过“投资者手续费率设置->新增-> 投资者范围选模板->填写费率模板、产品/合约、选择交易所->添加开仓、平仓、平今、交割手续费率(按金额和按手数) ->点击确认按钮”来实现;
按照模板手续费率设置流程,对于单一投资者和公司标准可以分别通过“投资者手续费率设置”和“单一投资者手续费率设置”来实现,步骤同上。 - 设置完成之后可以到“投资者费率查询”里进行确认投资者的手续费率设置是否正确;在“手续费率修改查询”里能查询修改记录。
新功能——手续费率模型:
对投资者手续费率进行批量调整时,可以通过手续费率模型来实现。可以通过创建一个模型A实现对当前投资者手续费率数据进行备份,同时将数据复制到一个新模型B,如果手续费进行批量调整时可以对模型B进行批量修改,激活启用,那么投资者手续费率即按照模型B来进行收取;若过段时间手续费率需要进行恢复以前设置,则激活模型A即可。
手续费率模型应用步骤如下:
- 创建投资者手续费率模型;
- 设置手续费率模型的相关费率;
- 对所创建模型进行激活操作。
在flex中界面操作:
▶“ 费率设置->手续费率模型管理->手续费率模型-> 点击新增->填写手续费率模型代码、名称、选择交易所和产品、备注->从当前数据创建或确认”
注:若点击“确认”,手续费率需要到“模型投资者手续费率”中进行添加设置,添加过程中是与所创建模型是相对应的,包括:交易所得选择、产品/合约的选择;若是“从当前数据创建”,则所创建模型即为当前手续费率数据的设置;注:当交易所为空时,表示该手续费率模型的适用范围为所有交易所所有产品,激活时将覆盖所有手续费率;创建模型时,当交易所不为空,产品为空时,表示该手续费率模型的适用范围为特定交易所所有产品,激活时将覆盖特定交易所的所有产品;当交易所、产品都不为空时,表示该手续费率模型的适用范围为特定交易所特定产品,激活时将覆盖特定交易所特定产品的手续费率。
▶“费率设置-> 手续费率模型管理->模型手续费率->新增->填写模型代码、选择交易所、产品/合约、投资者范围、添加开仓、平仓、平今、交割手续费率(按金额和按手数) ->点击确认按钮”
查询:可以按照模型代码、交易所、产品/合约、投资者范围、组织架构进行查询,若为空,则查询全部;
新增:添加模型手续费率的设置;
修改:只能修改相关费率字段,不能修改费率模板、交易所、产品/合约;
删除:选中记录,点击“删除”按钮即可;
批量修改:可以实现对公司范围、模板、单一投资者进行批量修改,可分为:绝对调整(调整后的值为当前调整)和相对调整(调整后的值为调整值加上原有值),调整完成后,可以进行试算操作,检查是否正确,若正确则点击确认按钮。
批量删除:可以对查询到的记录进行全部删除;
复制:是将一个手续费率模型复制到另一个手续费率模型,可以按照投资者范围、交易所的产品/合约进行复制,则目标的模型手续费率设置将被删除、替换为源的模型手续
费率。
▶在“手续费率模型”界面中,选中所需要模型,点击“激活”即可,这样就实现对一个新建模型的启用。
▲交易所手续费率、投资者手续费率设置都是实时生效的。