有用过rqdata的IF88数据做过回测， 可是总觉得用主力合约无法反映回测的真实情况，毕竟RQDATA的主力合约数据在某些特定月份更换合约时会突然出现较大的变动，这一部分钱可能不是策略赚到或者亏损的钱。请问该如何解决这个问题？或者说有什么思路可以提供下吗？

回测使用指数（IF99）能更好地解决换月跳空的问题

KeKe wrote:

回测使用指数（IF99）能更好地解决换月跳空的问题
请教下，有个思路，但是有些困扰。
想设计成回测时，合约自动换月的模式。比如2月-3月读取IF1903,然后在3月中下旬根据成交量自动读取IF1904，这是否就需要在读取symbol的时候一次性读取很多IF的合约。那具体代码需要改哪些环节呢？思路有点乱，不知道您能听懂我的意思吗？

依然很低调 wrote:

KeKe wrote:

回测使用指数（IF99）能更好地解决换月跳空的问题
请教下，有个思路，但是有些困扰。
想设计成回测时，合约自动换月的模式。比如2月-3月读取IF1903,然后在3月中下旬根据成交量自动读取IF1904，这是否就需要在读取symbol的时候一次性读取很多IF的合约。那具体代码需要改哪些环节呢？思路有点乱，不知道您能听懂我的意思吗？

我也碰到这个问题，请问你解决了吗？