VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
加入于:
帖子: 36
声望: 1

请问如果我分别在10点15分-10点30分、11点30分-13点30分、15点或者23点以后,这几个时间段报单,vnpy分别会怎么处理呢?是直接返回拒单,还是返回提交中等开盘了再打出去?
有很多时候,最后一根tick过来处理完已经休市了,会碰到这种情况。
我在交易软件上似乎是会拒单。
希望作者大大能看下。

Member
avatar
加入于:
帖子: 6
声望: 4

我刚好有这种情况,就跟你直接在其他软件中手动下单一样,直接被拒。没你想的那么智能。

Member
avatar
加入于:
帖子: 187
声望: 55

在策略层,如on_bar()函数里面第一个逻辑应该是self.cancel_all(),目的是清空为成交的委托(包括本地停止单,限价单),保证当前时间点委托状态是唯一的。
若在非交易时间发单,服务器收到这个委托会推送一个拒单的委托回报。

Member
加入于:
帖子: 36
声望: 1

ok。多谢两位仁兄

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】