比如onbar函数里面条件满足的,以close价格(假如为10块)买入一首合约;
但是下一根K线开始的开盘价是12块,收盘价是13块,那么这个买入动作就会失败。这个时候怎么处理?
因为下一根K线也就只有open,close,high,low四个价格,如果之前onbar里面买入的时候使用的close价格没有在这四个价格之间,那回测也是买入失败,仓位不会增加。
而且未来也不能保证买入成功。
这对于开仓还好说,大不了不开仓了。但是对于平仓来讲,如果下单不成功,那这个回测似乎没啥意义了?
请各位老司机指点。