CTP接口
策略会每分钟发出限价单,比如同时发出A合约的100的卖单和80的买单,A合约现价90
假如现在有10手的空头持仓,第一次发出买单80作平仓是可以的,但是下一分钟先撤单再挂单就会出现拒单的情况了,是不是撤单指令到交易所有延时呢,因为再下一分钟就可以正常挂单了
请教怎么解决
CTP接口
策略会每分钟发出限价单,比如同时发出A合约的100的卖单和80的买单,A合约现价90
假如现在有10手的空头持仓,第一次发出买单80作平仓是可以的,但是下一分钟先撤单再挂单就会出现拒单的情况了,是不是撤单指令到交易所有延时呢,因为再下一分钟就可以正常挂单了
请教怎么解决
对的,你的撤单和挂单指令同时发出,柜台收到撤单指令会立即发出给交易所,此时还没收到交易所回报(所以你的仓位在柜台还是冻结的),这时又来了个新的挂单指令,柜台看你的可用仓位不足就会拒单了。
解决方法是记录发单的需求(价格、方向、数量),把发单操作,放到on_order函数下,收到之前委托的撤单回报后再立即发单
十分感谢!