VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 8
声望: 0

上一个交易日开多IF2008两手、IH2008两手,当日平仓的时候是采用锁仓,IF2008与IH2008都是多空各两手。

今天开仓了4手IH2008以及4手IF2008,开始的两手因为上一个交易日锁仓,所以方向是多,开平是平,随后的两手因为已经没有锁仓了,所以方向是多,开平是开,如下图所示。

description

但是今天收盘平仓的时候,有两手昨仓却没有平昨仓,都是新开了4手空仓,如下图所示,想问一下原因是什么?

description

description

Member
avatar
加入于:
帖子: 4705
声望: 287

能看一下你的策略下单逻辑吗?

Member
avatar
加入于:
帖子: 4705
声望: 287
  1. 上期所在平仓的时候需要分别发出平今和平昨指令,而其他交易所平仓指令会自动转换(优先平今);
  2. 你选择了锁仓模式,锁仓是为了避免平今惩罚,今天开了仓之后不能反向平仓,所以会通过反向开仓来平仓(锁仓模式里如果你今天开过仓了,就会默认不能平仓,具体代码可以参考vnpy.trader.converter里的convert_order_request_lock函数);
  3. 如果你在代码里限制pos=0的时候才能发buy/short,这样的话应该就不会存在昨仓没平又开仓的情况了吧
© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】