VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 5
声望: 0

比如像简单条件单的程序化实现,当最新价大于某个值时买入

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4500
声望: 320

可以的

Member
avatar
加入于:
帖子: 5
声望: 0

用Python的交易员 wrote:

可以的
请问如果是在portifolio_strategy里获取多个品种的tick信息的话,on_tick函数得到的tick数据体会是怎么样?是一个关于TickData的字典吗?

Member
avatar
加入于:
帖子: 4618
声望: 284

传进来的应该还是单独的tickdata,但是应该可以参照portfolio_startegy里的PcpArbitrageStrategy处理bars的方法把数据放进字典里用vt_symbol做key

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】