目前的策略是突破型的，主要是基于前几个K线的收盘价和当前K线的开盘价决定是否开仓。
想请教这种模式该选tick回测还是bar回测？
如果选择tick回测，这种模式下on bar还会执行吗，可以在onbar里读取前几个K线，然后在下一个tick（即当前K线的开盘价）里进行开仓吗？
如果选择onbar,读取前几个K线肯定没问题，ontick还执行吗？能否在ontick里获取当前K线的开盘价，并进行开仓吗？

tick模式要有tick数据，你只有K线就只能用K线模式

已经有tick数据，并且导入到数据库了。
但对这种逻辑不太清楚，所以想请教大神！！

想了解tick逻辑，可参考【VNPY进阶】on_tick函数内撤单追单详解，实盘在用的代码，没有坑哦此帖

我可能表达的不清楚，我是不理解在tick模式下，on_bar中逻辑是否执行，以及bar模式下，on_tick中的逻辑是否执行？
因为我觉得，回测在bar模式下和实盘相差很大，只有tick模式下才能尽可能接近实盘。

1. K线回测模式下，只会调用on_bar，因为没有tick数据
2. Tick回测模式下，只会调用on_tick，然后由策略自行合成K线调用on_bar（BarGenerator）
3. Tick回测理论上会更精准些，但是耗时也会长的多，所以对大部分人来说得不偿失

xiaohe wrote:

1. K线回测模式下，只会调用on_bar，因为没有tick数据
2. Tick回测模式下，只会调用on_tick，然后由策略自行合成K线调用on_bar（BarGenerator）
3. Tick回测理论上会更精准些，但是耗时也会长的多，所以对大部分人来说得不偿失

谢谢！！！！