VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
加入于:
帖子: 51
声望: 1

ctp策略中variables是为了保存策略终止时变量的值,在下次启动策略时继续使用。但问题是,比如示例中的策略,都会保存像"boll_up","boll_down","kk_up","kk_down"这类的变量,但我们知道on_init函数中会用self.load_bar() 去load数据,从而会形成新的“boll_up","boll_down"等变量,但在按最新数据形成这些变量后,却又要用原来保存的值来覆盖这些变量,岂不是多此一举,或者当策略有一段时间未启动,反而会导致按照这些过期的变量进行建仓?请问这些variables保存的意义是什么?谢谢

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4500
声望: 320

针对路径依赖的变量,比如持仓数据、移动止损高低点等,无法直接通过行情回放算出来,就需要variables保存了

Member
加入于:
帖子: 51
声望: 1

用Python的交易员 wrote:

针对路径依赖的变量,比如持仓数据、移动止损高低点等,无法直接通过行情回放算出来,就需要variables保存了
谢谢,是这样,但是针对上面提到的示例中的那些类似ma,布林带等没有必要存储吧?

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4500
声望: 320

对的,理论上这些不保存也没关系

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】