非常重要的问题，实现每个策略实例一个线程！
众所周知，策略的每个实例都是独立，互不影响的。vnpy作为量化级别的工具，不可能一个一个实例等待执行。
那么，有什么方法，实现每个策略实例一个线程？
非常重要的问题，实现每个策略实例一个线程！
众所周知，策略的每个实例都是独立，互不影响的。vnpy作为量化级别的工具，不可能一个一个实例等待执行。
那么，有什么方法，实现每个策略实例一个线程？
Python有全局锁GIL的存在，单一时刻CPU上只能运行一个线程。
对于量化交易这种计算密集型任务，开的线程越多速度越慢，所以不要再想这些线程、协程的东西了。
如果是多核CPU，是不是浪费资源了，有没有办法充份利用多核CPU的优势？
如果确实遇到性能瓶颈，就开多个VN Trader进程，每个进程跑一部分策略
