我使用vnpy自带的binomial_tree_cython 和 black_scholes_cython 和 black_76_cython计算了一些平值期权的delta,发现数据有误:
算出的delta值巨大,是否为bug?
我使用vnpy自带的binomial_tree_cython 和 black_scholes_cython 和 black_76_cython计算了一些平值期权的delta,发现数据有误:
算出的delta值巨大,是否为bug?
什么是现金希腊值?如何转化为普通的0-1之间的delta?
标的价格涨跌1%对应的该维度盈亏金额
https://www.vnpy.com/docs/cn/option_master.html#id9
文档里有介绍