VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 163
声望: 0

我使用vnpy自带的binomial_tree_cython 和 black_scholes_cython 和 black_76_cython计算了一些平值期权的delta,发现数据有误:

description

算出的delta值巨大,是否为bug?

Member
avatar
加入于:
帖子: 4739
声望: 287

算出来的都是现金希腊值
https://www.vnpy.com/docs/cn/option_master.html#id9

Member
avatar
加入于:
帖子: 163
声望: 0

什么是现金希腊值?如何转化为普通的0-1之间的delta?

Member
avatar
加入于:
帖子: 4739
声望: 287

标的价格涨跌1%对应的该维度盈亏金额
https://www.vnpy.com/docs/cn/option_master.html#id9
文档里有介绍

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】