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CTA策略
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把你编写的指标用图表显示出来
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黄裳
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4个月前
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墨量
解密并强化日内经典策略R-Breaker
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KeKe
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6个月前
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守望长城2020-6-11-艾瑞巴蒂
策略类中在def __init__ 之前定义的list变量和在__init__中定义的list变量的区别是什么?
来自
老鱼头
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10个月前
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xiaohe
视频记录如何编写一个完整的可以实盘的策略(简单框架,止损止盈,跨周期,逻辑优化)
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ny
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1年前
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算盘man
如何让你的双均线策略更加灵活?(附代码)
来自
ny
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2年前
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哈哈哈哈baab695eb19449d0
海龟策略深入研究-策略回测系列-17 基于遗传算法的信号优化
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KeKe
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2年前
来自
AriaF
四行代码$日K线数据(超简单,附代码!!!!)
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ny
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2年前
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阳976548c46b05454c
针对期货上午停盘时间10:15-10:30,所做的K线合成逻辑修改方案
来自
李春宝
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3年前
来自
用Python的交易员
分享一个螺纹钢30分钟均线策略
来自
KeKe
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3年前
来自
xiaohe
网络上R Breaker策略六条线计算的几种方法
来自
awen_hbw
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3年前
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用Python的交易员
使用CSV文件进行回测
来自
丘
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3年前
来自
丘
三行代码 解决国内期货10.00到10.15的数据$缺失问题
来自
ny
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4年前
来自
hxxjava
关于停止单
来自
qinweifan
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2天前
来自
qinweifan
实盘与回测不一致
来自
Bamboo
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3天前
来自
xiaohe
策略初始化中self.load_bar(10)的问题
来自
ranjianlin
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3天前
来自
xiaohe
请教一下主力合约切换的问题
来自
woodlandnight
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3天前
来自
MTF
cta策略开发中,有没有可以查询合约品种的交易时段信息的方法?如果没有这个方法,有什么解决方案吗?
来自
一杯清茶有理想
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4天前
来自
一杯清茶有理想
想问一下,如果自己写一个策略,怎么用veighna加载出来并在交易中使用
来自
佚名
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6天前
来自
MTF
关于vnpy debug的调测问题
来自
沙漠小草
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1周前
来自
evan-zhu
关于CTA策略实盘时,点击全部停止策略后,依旧会有日志输出的咨询
来自
ranjianlin
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1周前
来自
xiaohe
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