这是我的一个交易记录,在一天买了之后有一个300点的巨大跳空,我猜可能是换合约造成的吧。不过RQ处理的也太粗糙了。
26 2019-03-29 10:45:00 买 3719.0
27 2019-03-29 21:05:00 卖 3453.0
遇到这样的问题该怎么办呢。回测的时候应该选什么合约回测,选这种连续合约回测是不是不太合适。
另外建议加入JoinQuant的接口,感觉质量应该会比RQ好一点。