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原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2021-10-30

2021的最后一场（第三期）vn.py小班课开始报名，老规矩还是放几张之前课程的照片：

准备完毕，静候同学们到达

学习量化，先从掌握核心框架

深入代码，分析策略逻辑细节

 
小班课时间还是都会定在周末两天，一共包含周六周日两个下午共计10小时的课程，以及后续三个月的助教跟踪辅导。线下课程的地点在上海浦东，考虑到新冠以来大家对于坐火车飞机的健康风险顾虑，不想来上海的同学也可以选择远程线上听课。

本期（总计第14期）课程的主题是【CTA策略交易】，目前剩余名额还有6位，感兴趣的同学请抓紧，课程大纲如下：

 
日期：2021年12月4日（周六）和12月5日（周日）

时间：两天下午1点-6点，共计10小时

大纲：

1 . CTA策略开发

a. 历史数据完整解决方案，多种数据库配置、历史行情记录、异常数据清洗

b. 基于模板开发CTA策略，参数变量设计，回调函数处理，交易函数详解

c. 深入K线时间序列：自定义K线合成，技术指标定制，时间序列统计分析

2 . 策略回测优化

a. 回测引擎核心业务逻辑流、委托撮合规则（停止单、限价单)、策略状态控制

b. 回测图表的分析方法，统计数据分析中的误区

c. 优化算法详解：多进程穷举算法、单进程遗传算法

3 . 实盘交易运维

a. 策略每日盘中的生命周期管理

b. 历史数据初始化、策略运行状态同步管理

c. 盘中交易异常处理方案

4 . CTA进阶深入

a. 股指期货策略源代码分享：SuperCombo、Cuatro
b. 商品期货策略源代码分享：MoneyFlow、OscillatorDrive
c. CTA策略中的交易算法实现：委托细粒度状态机管理

针对股指日内的SuperCombo策略：

针对焦炭趋势的OscillatorDrive策略：

针对海外市场趋势的SuperTurtle策略:

 
价格：10999元
 

报名请发送邮件到event@mail.vnpy.com，注明想参加的课程、姓名、手机、公司、职位即可。

课程对于之前参加过小班课的学员优先开放，同时提供9折的价格优惠。