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原文作者:用Python的交易员 | 发布时间:2021-10-30
2021的最后一场(第三期)vn.py小班课开始报名,老规矩还是放几张之前课程的照片:
准备完毕,静候同学们到达
学习量化,先从掌握核心框架
深入代码,分析策略逻辑细节
小班课时间还是都会定在周末两天,一共包含周六周日两个下午共计10小时的课程,以及后续三个月的助教跟踪辅导。线下课程的地点在上海浦东,考虑到新冠以来大家对于坐火车飞机的健康风险顾虑,不想来上海的同学也可以选择远程线上听课。
本期(总计第14期)课程的主题是【CTA策略交易】,目前剩余名额还有6位,感兴趣的同学请抓紧,课程大纲如下:
日期:2021年12月4日(周六)和12月5日(周日)
时间:两天下午1点-6点,共计10小时
大纲:
1 . CTA策略开发
a. 历史数据完整解决方案,多种数据库配置、历史行情记录、异常数据清洗
b. 基于模板开发CTA策略,参数变量设计,回调函数处理,交易函数详解
c. 深入K线时间序列:自定义K线合成,技术指标定制,时间序列统计分析
2 . 策略回测优化
a. 回测引擎核心业务逻辑流、委托撮合规则(停止单、限价单)、策略状态控制
b. 回测图表的分析方法,统计数据分析中的误区
c. 优化算法详解:多进程穷举算法、单进程遗传算法
3 . 实盘交易运维
a. 策略每日盘中的生命周期管理
b. 历史数据初始化、策略运行状态同步管理
c. 盘中交易异常处理方案
4 . CTA进阶深入
a. 股指期货策略源代码分享:SuperCombo、Cuatro
b. 商品期货策略源代码分享:MoneyFlow、OscillatorDrive
c. CTA策略中的交易算法实现:委托细粒度状态机管理
针对股指日内的SuperCombo策略:
针对焦炭趋势的OscillatorDrive策略:
针对海外市场趋势的SuperTurtle策略:
价格:10999元
报名请发送邮件到event@mail.vnpy.com,注明想参加的课程、姓名、手机、公司、职位即可。
课程对于之前参加过小班课的学员优先开放,同时提供9折的价格优惠。