1. 期货交易结算主要有两种方式
期货交易结算主要有两种方式:
- 逐笔对冲（不论当日或往日的开仓，就按持仓情况计算）
- 逐日盯市 （当日和往日的开仓分别计算合计）
2. 逐笔对冲
1、平仓盈亏（逐笔对冲）＝开仓价与平仓价之差×手数×交易单位
2、浮动盈亏（持仓盈亏）＝当日结算价与开仓价之差×手数×交易单位
3、当日结存（逐笔对冲）＝上日结存（逐笔对冲）+ 当日存取合计 + 平仓盈亏 （逐笔对冲）-当日手续费
4、客户权益（逐笔对冲）＝当日结存（逐笔对冲）+ 浮动盈亏（持仓盈亏）
3. 逐日盯市
1、平仓盈亏（逐日盯市）＝平当日仓盈亏+平历史仓盈亏
（1）平当日仓盈亏＝当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位
（2）平历史仓盈亏＝平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位
2、持仓盈亏（逐日盯市）＝持当日仓盈亏+持历史仓盈亏
（1）持当日仓盈亏＝当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位
（2）持历史仓盈亏＝当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位
4 两种结算方式的特点
4.1 逐日盯市的特点
1、逐日盯市每天都对客户持有的合约进行盈亏计算，并且按照风控水平的设置判断客户账户的风险，如果出现爆仓或者穿仓，实时对用户进行风险通知或者风险处置。
2、因此每天接口只对当前交易日的历史委托单、成交单、当前持仓和账户信息进行推送，如果当前交易日的没有委托、成交操作，那么当前交易日的历史委托单、成交单记录没有任何内容推送。即使有当前持仓，当前交易日之前的历史委托单、成交单也不会被推送给客户端。
3、当前vnpy就是按照大部分接口都支持结算方式，但单逐日盯市更适合交易所和期货公司使用，而非交易者。
4.2 逐笔对冲的特点
1、一笔交易是自从客户对某个合约建仓开始，到该合约的持仓量为零结束；
2、逐笔对冲的成本价会因为加减仓而发生变化；
3、逐笔对冲结算需要记录该笔交易过程中的所有成交单，才能够计算其盈亏曲线，它可以在逐日盯市结算的基础上进行改造得到；
4、可以很好地描述交易策略的交易过程和账户的权益变化情况；
5、更适合交易者和交易策略使用。
