最近在社区论坛和交流群里，发现有许多同学在询问如何对vn.py进行扩展增强来实现特定的量化交易功能。这块是比基于框架开发量化策略更加深入的主题，涉及到【金融交易】和【系统工程】两大领域的有机结合，计划举办一次活动以实践案例来分享这块的开发经验。
内容：
量化交易系统构架
- 交易系统的特点
- 数据流和指令流
认识事件驱动编程
程序驱动的模式
- 时间驱动：同步逻辑
- 事件驱动：异步回调
进程、线程、协程
事件驱动引擎实战
PyQt图形界面开发
- 3分钟开发第一个GUI界面
- 界面组件和智能化布局
- 安全数据更新：Signal/Slot机制
- 应用实战：自动跨月组合对冲
QA问答环节
时间：10月31日 14:00-17:00
地点：浦东新区芳甸路1155号4楼WeWork会议室M
名额：40人（线下）
报名费：99元
报名方式：扫描下方二维码报名（名额有限，先到先得~）
也可以点击文章底部的原文链接跳转~
报名完成后，可以再次扫描上方二维码进入直播间（或者收看回放）！！！
