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首先个人推荐使用第三方数据源,如果数据源质量有保证的话。

如果启动第三方数据源,在cta策略启动时候,会从数据源下载load_bar所需要的预期的数据,看策略需求,下载日期或长或短。

如果策略较少没关系,如果策略较多,尤其是同一合约有多个策略时候,每次启动就花费非常多时间,而且很多是重复下载,比如如果有多个螺纹钢策略,就要下载多次螺纹钢数据,还是不太方法。

这里思路很简单,策略启动时候,对比启动需要数据是否在数据库内,如果有使用数据库数据,如果没有,下载再使用。

对比是按照需要数据的开始结束和数据库内bar overview表的开始和结束。查询结束时候可能大于bar结束时候,比如下午8点半启动,但是bar结束数据是下午3点;这样可能有差异取读取,想想为了安全,冗余一些没有关系。

代码如下,只要用这个替代cta_engine里面同名方法即可。这个是基于vntrade 2.3 的,2.6 的版本,改query_bar_from_datafeed即可

from vnpy.trader.database import database_manager
from tzlocal import get_localzone
LOCAL_TZ = get_localzone()
def query_bar_from_rq(
    self, symbol: str, exchange: Exchange, interval: Interval, start: datetime, end: datetime
):
    """
    Query bar data from RQData.
    """
    req = HistoryRequest(
        symbol=symbol,
        exchange=exchange,
        interval=interval,
        start=start,
        end=end
    )
    bar_start = None
    bar_end = None
    bar_overview_list = database_manager.get_bar_overview()
    for bar_overview in bar_overview_list:
        if bar_overview.symbol == symbol and bar_overview.exchange == exchange and bar_overview.interval == interval:
            bar_start = bar_overview.start.astimezone(LOCAL_TZ)
            bar_end = bar_overview.end.astimezone(LOCAL_TZ)
            if bar_start <= start:
                req = HistoryRequest(
                    symbol=symbol,
                    exchange=exchange,
                    interval=interval,
                    start= bar_end,
                    end=end + timedelta(minutes=1)
                )
    data =  rqdata_client.query_history(req)
    if data:
        database_manager.save_bar_data(data)
        if bar_end:
            self.write_log(f"{symbol}.{exchange}-{interval.value},数据库已有 {bar_start} 到 {bar_end}数据,从 {bar_end} 到{end}历史数据下载完成")
        else:
            self.write_log(
                f"{symbol}.{exchange}-{interval.value},从 {start} 到{end}历史数据下载完成")
    else:
        if bar_end:
            self.write_log(f"{symbol}.{exchange}-{interval.value},数据库已有 {bar_start} 到 {bar_end}数据,从 {bar_end} 到{end}或无历史数据")
        else:
            self.write_log(
                f"{symbol}.{exchange}-{interval.value},从 {start} 到{end}历史数据下载失败")
    bars = database_manager.load_bar_data(
        symbol=symbol,
        exchange=exchange,
        interval=interval,
        start=start,
        end=end,
    )
    return bars
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