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期货交易所提供了一些标准价差,例如 SP jd2201&jd2205 等,请问一下大佬,做价差交易,都用自己合成的价差吗,为啥不用交易所提供的价差,交易所提供的价差有啥缺点

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应该不会,套利合约方便很多

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王野 wrote:

期货交易所提供了一些标准价差,例如 SP jd2201&jd2205 等,请问一下大佬,做价差交易,都用自己合成的价差吗,为啥不用交易所提供的价差,交易所提供的价差有啥缺点

  1. 只有CZCE和DCE都有交易所套利组合,SHFE、CFFEX和INE却没有,那么这些交易所的合约如何做套利?解决的方法是自己合成价差。
  2. CZCE和DCE的合约组合发现有套利机会的,可是它们也不是交易所的套利组合,那么怎么样办?解决的方法是自己合成价差。
  3. 通常跨市场的品种之间存在套利机会的时候,一定不会有交易所套利组合的。比如SHFE的螺纹钢某个合约与DCE的铁矿石的某个合约可以构成一个套利组合,此时我们也可以自己合成一个价差;再比如伦敦金与SHFE的沪金一定不会有交易所套利组合的,也可以自己生成自己合成一个价差来做套利。
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