VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 12
声望: 0

请问vnpy有如下方法吗,我在自己的策略里如何得到相应的资金和合约数据(例如一跳多少钱)
------------------------------无限易的说明,拷过来用下------------------

VtPositioData -- 持仓数据类

在 ctaTemplate 文件中为 class VtPositioData

含义:持仓数据类,来源为交易所推送的持仓情况。

注意事项:通过 ctaTemplate 文件中定义的 getInvestorPostion 方法获取指定投资者账号的持仓情况,返回的结果是一个数组其中嵌套字典。如果只需要部分字段,可以通过数组的处理方式进行过虑。

VtAccountData -- 账户数据类

在 ctaTemplate 文件中为 class VtAccountData

含义:账户资金情况,来源为无限易自己实时统计计算的资金情况。

注意事项:通过 ctaTemplate 文件中定义的 get_investor_account 方法获取指定投资者账号的资金相关。相关字段数据与柜台推送的数据可能不一致。(统计方式,推送时间可能存在差异)。

VtContractData -- 合约数据类

在 ctaTemplate 文件中为 class VtContractData

含义:获取指定合约的详细信息。

注意事项:通过 ctaTemplate.py 文件中定义的 get_contract 方法获取指定交易所合约的详细情况。期权相关的包括期权的行权价,期权的类型,标的物合约代码。(后续待增加)。

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4504
声望: 322

没有以上方法,同时无限易采用的是vn.py的1.0版本数据结构,和2.0已经不兼容了

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】