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我在simnow上运行分钟级别bar数据的时候发现在早上9点的时候会收到两个bar的推送,一个是09:00,还有一个是07:47,请问这个7点的数据推送是哪里来的?

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开盘时收到的脏数据吧,可以过滤掉非交易时间的tick

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如果要确保所有模块都不受其他时间的脏数据影响,请问是不是要在所有的engine.py里面更改process_tick_event?比如vnpy>trader>engine.py、vnpy>app>data_recorder>engine.py、vnpy_ctastrategy>engine.py?

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推荐直接在底层接口进行修改,vnpy_ctp/ctp_gateway.py中的CtpMdApi.onRtnDepthMarketData里

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好的,我试下

用Python的交易员 wrote:

推荐直接在底层接口进行修改,vnpy_ctp/ctp_gateway.py中的CtpMdApi.onRtnDepthMarketData里

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用Python的交易员 wrote:

推荐直接在底层接口进行修改,vnpy_ctp/ctp_gateway.py中的CtpMdApi.onRtnDepthMarketData里
谢谢 赞一个

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