最近在跑仿真的时候屡次遇到这种神秘操作。

下图策略内的价格没问题，是5544，但是委托的价格却是很不合理的5942。打印出来变量也没啥问题，会是什么原因呢？

这是本地停止单，本地停止单的价格是触发价格，触发后以涨跌停价或者盘口五档的价格发出委托，文档里有介绍的https://www.vnpy.com/docs/cn/cta_strategy.html

呃，明白了…还是要看熟文档啊，感谢

xiaohe wrote:

这是本地停止单，本地停止单的价格是触发价格，触发后以涨跌停价或者盘口五档的价格发出委托，文档里有介绍的https://www.vnpy.com/docs/cn/cta_strategy.html

大佬，这地方还是有些疑问，它以涨跌停发委托没问题，但是成交的时候应该是按最优价撮合成交才对吧...... 模拟的时候发现成交都是按涨跌停的离谱价格成交的，这是CTP局端撮合逻辑有问题吗？

xiaohe wrote:

这是本地停止单，本地停止单的价格是触发价格，触发后以涨跌停价或者盘口五档的价格发出委托，文档里有介绍的https://www.vnpy.com/docs/cn/cta_strategy.html

上面是委托价格，下面是成交价格，从图上看，没有以委托价格成交呀

不好意思，图发错了，重新传两个图。这两个图里面都是停止单触发的成交，价格按涨跌停来的，很离谱。

xiaohe wrote:

上面是委托价格，下面是成交价格，从图上看，没有以委托价格成交呀

没看出来你传这张图什么意思，从你上一张图看是正常的

嗯，上一张图传错了，可以忽略了，后面这两张图是停止单触发的成交的情况。注意看它价格，开仓和平仓价格差距巨大，按照涨跌停价格来的，不是合理的撮合价格。
xiaohe wrote:

没看出来你传这张图什么意思，从你上一张图看是正常的

后来没再用停止单功能了，通过限价的方式来止损了。