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1)用行情记录模块的功能,记录一个合约的tick数据。(mysql数据库)。可是查看数据库的时候,发现只有1秒一笔数据,而且只精确到秒。这是为什么?

2)如果只用vnpy框架来订阅合约,并指定保存到文件的方式记录tick。可以每秒2笔,发现一天下来,保存会有数据遗漏(大概几百笔,每天数量不定)。 这种遗漏是否用行情记录模块记录也会发生(现在每秒一笔也是有遗漏)。是网络丢包造成,还是程序写入时有错误,或者是ctp漏报?

3)实盘交易的时候,是否也会有收不到的tick数据? 怎样可以解决这种问题,交易程序放到(交易所)期货公司机房里边?

谢谢

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暂时解决问题1)的办法,手动将数据库表的datetime字段修改长度为6,就可以插入毫秒数据了。不知道最初创建的是不是有bug?
其他问题,继续请教各位老大们。

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如果收到的tick就是少了的,可能是因为合约本身不太活跃导致的;

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