我用的 simnow 仿真系统， 发现策略 在开盘接收到的第一根5分钟K线的时间戳总是错的。以下是日志：
8/27 号的日志：
2021-08-27 08:46:13,713 INFO: CTA策略全部启动
2021-08-27 09:05:00,095 INFO: myhk01: [2021-08-27 07:37:00] ### 收到 on_5min_bar 回调 ###

8/30号的日志：
2021-08-30 08:46:11,493 INFO: CTA策略全部启动
2021-08-30 09:05:00,063 INFO: myhk01: [2021-08-30 07:40:00] ### 收到 on_5min_bar 回调 ###

第一根K线时间戳，开始时间应该是 09:00:00 , 可为什么实际却是 07:37:00 和 07:40:00 呢？
有哪位大佬指点下思路。谢谢

补充： 我打印日志的代码

def on_5min_bar(self, bar: BarData):

self.write_log("[" + bar.datetime.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S") + "] " + "### 收到 on_5min_bar 回调 ### ")

御前侍卫 wrote:

我用的 simnow 仿真系统， 发现策略 在开盘接收到的第一根5分钟K线的时间戳总是错的。以下是日志：
8/27 号的日志：
2021-08-27 08:46:13,713 INFO: CTA策略全部启动
2021-08-27 09:05:00,095 INFO: myhk01: [2021-08-27 07:37:00] ### 收到 on_5min_bar 回调 ###

8/30号的日志：
2021-08-30 08:46:11,493 INFO: CTA策略全部启动
2021-08-30 09:05:00,063 INFO: myhk01: [2021-08-30 07:40:00] ### 收到 on_5min_bar 回调 ###

第一根K线时间戳，开始时间应该是 09:00:00 , 可为什么实际却是 07:37:00 和 07:40:00 呢？
有哪位大佬指点下思路。谢谢

原因：

1. CTP接口夜间休市会关闭
2. 如果你没有定时退出的习惯，CTP接口会在次日早晨再次开放，CTP本地API定期重新连接simnow的服务器，CTP连接会重新RESTART（默认的）
3. 如果早上重启启动了vnpy，并且此时simnow的服务器CTP接口会已经开放，CTP连接立即建立，此时也是RESTART（默认的）
4. CTP连接立时，客户端MdAPI和TdAPI会重新接受到市场的当前所有的合约信息、 历史委托单（当前交易日的）、历史成绩单（当前交易日的）、当前持仓和账户信息，另外还有就是立即推送客户端的订阅行情，而此时接收到的tick行情的时间，该时间不是上一个交易时间段结束的时间，也不是该合约最后一个tick的时间，而是订阅被接受的时间，当然也有例外，CZCE的合约是本地时间。
5. 5分钟的bar是用tick合成出来的，如果您不对推送来的tick进行判断和处理，直接使用，那么就会出现有5分钟bar的时间戳为非交易时间段的现象。
6. 另外，就算上述的原因都没有出现，vnpy当前的BarGenerator也会出现每个交易日的都必然多出1个5分钟bar的情况，因为它没有考虑集合竞价的存在。而集合竞价通常是在每个交易日的前5分钟进行的，开市前1分钟只推送1个开盘tick，这会必然导致每天每个你使用的品种都会多出1个5分钟bar。
7. 关于bar的合成比较复杂，你可以参考本人的帖子,可能你会发现更多你意想不到的问题：
   如何更有效地利用合约交易状态信息——来看看CTP接口中的脏数据！
   如何更有效地利用合约交易状态信息——交易状态信息管理器。
   如何更有效地利用合约交易状态信息——把集合竞价tick合并到开盘的K线中？