发布于vn.py社区公众号【vnpy-community】
 
原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2021-08-18
 
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周一发布了vn.py的2.5.0版本，本次更新的内容主要是实现了社区呼声已久的Web应用后端服务，满足许多用户希望通过浏览器（而非PyQt桌面端）来运行管理vn.py量化策略交易的需求。

请注意，2.5.0新版本中包含了对底层数据库结构的修改，因此对于之前版本的数据库需要进行手动迁移操作，具体操作流程请参考下文的【数据库升级迁移】章节。

和之前一样，对于使用VN Studio的用户，启动VN Station后，直接点击界面右下角的【更新】按钮就能完成自动更新升级，对于没有安装的用户，请下载VN Studio-2.5.0，体验一键安装的量化交易Python发行版，下载链接：

https://download.vnpy.com/vnstudio-2.5.0.exe

Web应用后端服务

架构设计

WebTrader采用了FastAPI作为后端服务器，支持REST主动请求调用和Websocket被动数据推送，运行时的整体架构图如下：

后端服务包括两个独立的进程：

• 策略交易进程

  • 运行VN Trader的进程，负责所有策略交易功能的运行；
  • 启动了RpcServer用于对Web服务进程提供功能调用；

• Web服务进程

  • 运行FastAPI的进程，负责对外提供Web访问的服务；
  • 启动了RpcClient用于调用策略交易进程的相关功能。

从网页端到策略交易进程的双向通讯模式包括：

• 主动请求调用（订阅行情、挂撤单、查询数据）

  • 浏览器发起REST API调用（访问某个URL地址提交数据）到Web服务进程；
  • Web服务进程收到后，转换为RPC请求（Req-Rep通讯模式）发送给策略交易进程；
  • 策略交易进程执行请求处理后，返回结果给Web服务进程；
  • Web服务进程返回数据给浏览器；

• 被动数据推送（行情推送、委托成交推送）

  • 浏览器发起Websocket连接到Web服务进程；
  • 策略交易进程通过RPC推送（Pub-Sub通讯模式），将数据推送给Web服务进程；
  • Web服务进程收到后，将数据通过Websocket API实时推送给浏览器（JSON格式）。

使用步骤

新增的Web应用服务源代码位于vnpy_webtrader项目中，用户可以通过VN Station启动时加载WebTrader应用即可。

启动VN Trader后，首先登录要交易的接口，然后点击顶部菜单栏的【功能】->【Web服务】打开如下图所示的窗口：

此时系统中运行的只包括策略交易进程，右上角区域的服务器配置选项包括：

• 用户名和密码：从网页端登录Web应用时所用的用户名和密码，使用时请修改为自己想用的用户名和密码，请注意这里的用户名和密码与底层交易接口无关；
• 请求和订阅地址：架构图中Web服务进程和策略交易进程之间，进行RPC通讯的地址，注意端口不要和其他程序冲突即可。

点击启动按钮后，会根据用户输入的配置信息在系统后台启动Web服务进程，同时在右侧区域输出FastAPI运行过程中的相关日志信息：

此时启动浏览器打开网址http://127.0.0.1:8000/docs，即可看到如下图所示的FastAPI接口文档网页：

这里包含了目前WebTrader支持的相关接口信息，用户可以结合vnpy_webtrader项目下提供的Jupyter Notebook进行相关接口的测试。

后续计划

WebTrader仅实现Web应用的后端（提供了给浏览器访问数据的接口），而前端页面（也就是浏览器中看到的网页）则按照之前的计划交给社区用户来实现，欢迎大家贡献代码。

同时WebTrader目前只支持了基础的手动交易功能，后续将会逐渐加上策略交易应用相关的管理功能（比如CtaStrategy的相关调用）。

TTS交易接口

CTP API在过去10年间，已经逐渐成为了国内金融市场的交易API标准，类似海外市场中FIX协议的地位，罗列几个兼容或者高度接近CTP的API：

• 融航API：期货资管系统；
• 铭创API：券商自营系统；
• 华鑫奇点API：证券极速柜台系统。

最近知乎网友krenx推出了OpenCTP项目（CTP开放平台），同样是在兼容CTP API的基础上（只需替换dll），自主实现了整套CTP柜台的仿真交易功能（除了期货外，还引入了指数、股票等更多品种的支持），大家在SimNow之外又多了一个选择。

2.5.0版本中也增加了对OpenCTP交易系统的支持，接口名称为TtsGateway（Tick Trading System），从VN Station加载即可使用。

TtsGateway的连接配置信息如下：

• 交易服务器：tcp://121.36.146.182:20002
• 行情服务器：tcp://121.36.146.182:20004
• 用户名和密码：关注公众号【CTP开放平台】获取即可
• 其他字段全部留空即可（不校验）

数据库升级迁移

2.5.0新版本中对底层数据结构进行了扩展增强，增加的字段包括：

• TickData

  • localtime：本地时间戳，用于高频策略回测的数据对齐；
  • turnover：成交额，用于计算日内VWAP等衍生数据；

• BarData

  • turnover：同上。

同时所有的数据库管理器（vnpy.database）也都进行了对应的修改，升级后可能由于数据库结构变化造成系统无法启动。

对于购买了RQData等数据服务的用户，可以直接删除数据库后重新下载即可：

• SQLite（默认数据库）的用户，请删除C:\users\administrator.vntrader\database.db文件；
• 其他数据库（MySQL、MongoDB等）的用户，请删除DbTickData和DbBarData对应的数据表。

对于自行录制收集数据的用户（数据不能删的），需要进行数据迁移操作：

1. 安装DBeaver之类的数据库管理工具；
2. 用DBeaver将DbTickData和DbBarData中的数据导出为CSV文件；
3. 删除上述数据表；
4. 更新到2.5.0版本后，启动VN Trader创建新的数据表；
5. 用DBeaver将之前导出的CSV文件，重新导入到数据库中即可。

其他更新

易盛内盘交易接口

新增基于易盛新推出的【启明星/北斗星兼容交易API】开发的EsunnyGateway（位于vnpy_esunny项目中），支持内盘期货、黄金TD、外盘期货等市场的交易。

接口剥离

1. UFT接口，剥离到vnpy_uft项目中，采用3.7.2.4版本的API；

2. 融航接口，剥离到vnpy_rohon项目中，采用6.5.1版本的API；

3. CTP期权接口，剥离到vnpy_sopt项目中，采用3.5.5版本的API；

上述剥离的接口，均增加了Ubuntu上的一键自动安装功能，同时支持通过pip install命令进行快速安装。

CHANGELOG

新增

1. 新增TTS交易系统（兼容CTP的仿真交易环境）的接口vnpy_tts（6.5.1）
2. 新增易盛启明星/北斗星兼容交易API的接口vnpy_esunny（1.0.2.2）
3. 新增BarData和TickData的成交额turnover字段

调整

1. 将SpreadTrading模块策略初始化时的K线价差数据加载，改为优先通过RQData查询数据
2. 在MainWindow的AboutDialog中，基于importlib_metadata模块来获取版本信息
3. 隐藏所有对话框右上角的【？】按钮
4. 将易盛外盘TapGateway的合约信息，从行情接口获取改为交易接口获取（避免外盘合约size为0的问题）
5. 改进VN Trader的异常捕捉对话框弹出方式，避免多次重复报错情况下的程序卡死崩溃

修复

1. 修复Linux下安装时，对于已经剥离的XTP API的自动编译操作
2. 修复PortfolioManager的UI组件，对于成交事件监听类型错误的BUG
3. 修复vnpy_rest下的Response对象缺乏text字段导致的BUG
4. 修复ArrayManager的Aroon指标计算输出结果顺序错误的BUG
5. 修复数据库管理器读写TickData时，由于缺少对localtime字段处理导致的BUG

剥离

1. 将融航接口剥离到vnpy_rohon项目中，并升级到6.5.1版本
2. 将CTP MINI接口剥离到vnpy_mini项目中，并升级到1.5.6版本
3. 将CTP期权接口剥离到vnpy_sopt项目中
4. 将恒生UFT柜台极速API接口剥离到vnpy_uft项目中
    

更新了以后，无法载入数据

发低烧的沐浴露 wrote:

更新了以后，无法载入数据
请认真看一下发布公告的数据库升级迁移这一段